거래 포지션 사이징 전략
거래 당 몇 개의 주식이나 계약을해야합니까? 그것은 중요한 질문입니다, 한 대부분의 상인은 정말로 제대로 대답하는 방법을 모른다.
위치 사이징 및 무역; 전략은이 질문에 응답하는 거래 시스템의 일부입니다. 그들은 당신에게 & ldquo; 얼마나 많은 & rdquo; 각각의 모든 거래에 대해 귀하의 목표가 어떤 것이 든, 귀하의 지위 사이징 및 무역; 전략이이를 달성합니다. 가난한 포지션 사이징 전략은 거의 모든 계정 이탈의 원인입니다.
Van은이 개념을 자금 관리라고 부르기도했지만 매우 혼란스러운 용어입니다. 우리가 인터넷에서 그것을 찾았을 때, Van이 그것을 사용하는 방식을 사용하는 유일한 사람들은 전문 도박꾼이었습니다. 다른 사람이 정의한대로 돈 관리는 개인 지출을 통제하거나 다른 사람에게 돈을주고 관리하거나 위험을 통제하거나 최대 이익을 얻는 것을 의미합니다. 목록은 계속됩니다.
혼란을 피하기 위해 반 (Van)은 "위치 조정 및 거래; 위치 사이징 및 무역; 전략은 "어느 한 무역에 대해 내 위치를 얼마나 크게해야합니까?"라는 질문에 대답합니다.
게재 순위 크기 조정은 거래 시스템에서 귀하에게 얼마나 많은 돈이 있는지 알려주는 역할을합니다. & rdquo;
일단 상인이 매 거래마다 자신의 손해액을 지키기위한 규율을 수립하면 의심의 여지없이 가장 중요한 거래 영역은 포지션 사이징입니다. 주류 월스트리트의 대부분의 사람들은이 개념을 완전히 무시하지만 Van은 총 성과의 90 % 이상 (또는 거래의 모든 측면이 심리적 인 것으로 간주되는 경우 100 %)에 대해 위치 조정 및 심리가 중요하다고 생각합니다.
포지션 사이징은 거래 당 얼마나 많은 주식 또는 계약을 할 것인지를 알려주는 거래 시스템의 일부입니다. 위치 조정 불량은 계정 분출의 거의 모든 경우에 원인이됩니다. 장기 보존을위한 거래 게임에 머물고 자하는 사람들에게는 자본 보존이 가장 중요한 개념입니다.
위치 결정이 중요한 이유는 무엇입니까?
당신이 10 만 달러를 가지고 있다고 상상해보십시오. 많은 상인 (또는 투자자 또는 도박꾼)이 바로 뛰어 들어서 한 특정 주식에 대해 상당한 금액의이 지분 (아마도 2 만 5 천 달러)을 투자하기로 결정했을 것입니다. 왜냐하면 그들은 친구에 의해 또는 그것에 대해 큰소리로 들렸 기 때문입니다 사다. 아마도 가격은 한 주당 $ 4.00 (또는 $ 40,000)이기 때문에 단일 주식 10,000 주를 구입하기로 결정했을 것입니다.
그들은 사전에 계획된 출구 나 아이디어가 없기 때문에 퇴출 될 때 거래가 중단 될 경우에 대비하고 있으며, 결국 불필요하게 많은 초기 100,000 달러의 위험에 처하게됩니다.
이 점을 증명하기 위해 모든 사람들이 동일한 거래를하는 많은 시뮬레이션 게임을했습니다. 시뮬레이션이 끝나면 파산 한 사람들을 제외하고는 100 명의 사람들이 100 개의 다른 최종 주식을 갖게됩니다. 50 개 거래가 끝나면 파산에서 1,300 만 달러에 이르는 최종 주식을 볼 수 있지만 모두가 10 만 달러로 시작했으며 모두 동일한 거래를했습니다.
위치 크기 조정과 개인 심리가 관련된 두 가지 요인으로는 위치 크기 조정이 실제로 얼마나 중요한지를 보여주는 것뿐입니다.
당신이 10 만 달러의 포트폴리오를 가지고 있고 자신이 가진 매매 아이디어에 대해서만 1 %의 위험을 감수하기로 결정했다고 가정하십시오. 당신은 1,000 달러의 위험에 처해 있습니다.
이것은 거래 아이디어 (거래)에 대해 책정 된 금액이며 귀하가 실제로 거래 아이디어 (거래)에 투자 한 금액과 혼동되어서는 안됩니다.
따라서 귀하의 한도입니다. 어떤 아이디어 (무역)에 대해서만 $ 1,000를 위험에 처하는 것으로 결정했습니다. 포트폴리오가 커짐에 따라 더 많은 위험을 감수 할 수 있지만 어느 한 아이디어에 대해서만 총 포트폴리오의 1 %를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
이제 주당 23 달러로 가격이 책정 된 주식을 구입하기로 결정했다고 가정하고 25 % 떨어져서 방어를 중지합니다. 즉, 가격이 $ 17.25로 떨어지면 거래에서 벗어났습니다. 주당 위험 액은 $ 5.75입니다. 위험도는 $ 5.75이므로, 이 값을 1 % 할당 ($ 1,000)으로 나누고 가장 가까운 주식으로 반올림 한 173 주를 구입할 수 있음을 확인하십시오.
이 주식에서 벗어나면 (즉, 주식 25 % 하락), 1,000 달러 또는 포트폴리오의 1 % 만 잃게된다는 것을 이해하므로 스스로 해결하십시오. 어느 누구도지는 것을 좋아하지 않지만, 주식을 $ 10.00까지 떨어 뜨리면 주가가 빨리 사라지기 시작할 것입니다.
주의해야 할 또 다른 사항은 약 4,000 달러 상당의 주식을 구매할 것입니다. 다시 말하지만, 스스로 해결하십시오. 1 주당 $ 23.00의 구매 가격으로 173 주를 곱하면 3,979 달러가됩니다. 커미션을 추가하면 해당 번호는 약 4,000 달러가됩니다.
따라서 4,000 달러 상당의 주식을 구매하고 있지만 1,000 달러 또는 포트폴리오의 1 % 만 위험에 처하게됩니다.
그리고 주식을 사기 위해 포트폴리오의 4 %를 사용하고 있기 때문에 (주식 4,000 달러), 주식 중개인이 부르는대로 차입 권한이나 마진을 사용하지 않고 총 25 개의 주식을 구입할 수 있습니다.
& ldquo; sexy & rdquo;로 소리가 나지 않을 수 있습니다. & ldquo; 이륙하는 하나의 주식에 상당한 금액을 넣는 것 & rdquo; 그러나 그 전략은 재앙을위한 조리법이며 드물게 발생합니다. 그것이 속한 라스베가스의 도박 테이블에 두어야합니다.
효과적인 포지션 사이징 전략을 채택하여 초기 자본을 보호하는 것은 장기간 시장에서 거래하고 머물고 싶다면 매우 중요합니다.
밴은 포지션 사이징을 이해하고 합리적으로 좋은 시스템을 가진 사람들은 보통 올바른 포지션 사이징 전략을 개발하여 목표를 달성 할 수 있다고 생각합니다.
포지션 사이징 (Position Sizing) - 얼마나 많은가?
작게 시작하십시오. 새로운 전략을 거래하는 많은 상인들은 즉시 전체 금액을 위험에 빠뜨리기 시작합니다. 주어진 가장 빈번한 이유는 그들이 빠져 나가고 싶어하지 않는다는 것입니다. 그 커다란 무역이나 구석에서있을 수있는 오랜 연승에. 문제는 대부분의 거래자들이 새로운 전략을 거래하는 복잡한 것을 배우는 동안이기는 것보다 잃을 확률이 훨씬 높다는 것입니다. 작게 (아주 작게) 시작하여 학비를 최소화하는 것이 가장 좋습니다. & rdquo; 새로운 전략을 배우기. 거래 비용 (예 : 커미션)에 대해 걱정하지 말고, 전략을 교환하고 프로세스를 따르는 법을 배우는 것에 대해 걱정하십시오. 의미있는 기간 (몇 일이 아니라 몇일) 동안 전략을 지속적으로 수익성있게 교환 할 수 있다고 입증되면 포지션 사이징 전략을 시작할 수 있습니다.
줄무늬를 관리하십시오. 위치 크기 조정 알고리즘을 사용하면 계정의 형평성이 떨어질 때 위치 크기를 줄일 수 있습니다. 당신은 갬블러 & rsquo;의 착오를 피하기위한 객관적이고 체계적인 방법이 필요합니다. & rdquo; 갬블러의 착오는 다음과 같이 바꿔 쓸 수 있습니다. 패배를당한 후 다음 베팅이 승자가 될 가능성이 더 큽니다. 그것이 당신의 믿음이라면, 당신이해야 할 일이 없을 때 당신의 위치 크기를 증가 시키도록 유혹 될 것입니다.
귀하의 직책 규모를 확대하여 시간 기반의 이익 목표를 달성하지 마십시오. 너무 자주, 상인은 달 말이나 분기말에 접근하여 말하기를 & ldquo; 나는 내가 & ldquo; X & rdquo; 이 기간 말까지 달러. 내 목표를 달성 할 수있는 유일한 방법은 내 위치 크기를 두 배 (또는 세 배 또는 나쁨)로하는 것입니다. 이 사고 과정은 많은 커다란 손실을 가져 왔습니다. 당신의 위치 사이징 계획에 충실하십시오!
이 정보가 자본 보존을 중시하는 사고 방식으로 인도하는 데 도움이되기를 바랍니다.
나는 그들의 계정을 날려 버린 많은 사람들과 이야기했다. 저는 한 사람이 계좌가 0이 될 때까지 작은 손실을 입은 후 작은 손실을 입었다 고 말한 것을 들었습니다. 실패한 계정의 이야기는 부적절하게 큰 게재 순위 크기 또는 엄청난 가격 이동, 때로는 두 가지 조합을 포함합니다. & R. Barton, Jr.
대화 형 방식으로이 주제에 대해 자세히 알아보기 :
포지션 사이징 및 무역; 트레이딩 시뮬레이션 게임.
Dr. Tharp가 개발 한 시뮬레이션 게임으로 유명한 워크숍에서 유명한 대리석 게임을 본떠 제작되었습니다. 포지션 사이징에 대해 배우는 것뿐만 아니라 큰 이익과 큰 손실이 당신에게 얼마나 큰 영향을 미치는지 경험하게됩니다. 이를 통해 실제 시장의 부침에 어떻게 대응할 것인지 이해하는 데 도움이됩니다.
실제 거래와 마찬가지로 하나의 포지션 사이징 및 거래; 대답 할 질문 : & ldquo; 각 위치에서 얼마나 위험합니까? & rdquo; 위험을 적절히 관리하면 이익을 얻을 수 있습니다. 그것을 잘 수행하지 않으면 계정을 날려 버릴 수 있습니다.
게임의 첫 번째 단계에서는 크기 조정 및 거래를 알립니다. 전략과 큰 R - 배수의 중요성을 강조합니다. R - 배수가 작동하는 방식에 익숙하지 않은 경우이 게임은 배우기에 손쉬운 방법입니다. 또한 확률 대 기대와 같은 고급 시스템 개념을 사용합니다.
진행하면서 게임은 시스템을 변경하므로 다른 가능성과 예상을 교환하는 것과 같은 것을 경험할 수 있습니다. 5 단계부터는 거래에 대해 길거나 짧게 선택할 수 있습니다. 즉, 확률 또는 기대치와 함께 갈 수 있습니다. 잘하면, "옳은 것"이 되더라도 기대에 반하는 것이 얼마나 위험한 지 알게 될 것입니다. 더 자주.
레벨 6에서 10까지는 수익을 승리로 이끌어 큰 R 배수를 얻습니다. 패배는 신속하게 이루어 지지만 승리를 얻는 데는 시간이 걸립니다. 일단이기는 무역이 시작되면, 당신은 얼마나 위험을 감수해야하는지 결정해야합니다. 더 적은 이익을 위해 이익의 일부만 위험에 처해 있습니까, 아니면 달에서의 총에 대해 모두 위험에 처해 있습니까? 놀이를 할 때 감정이 거래에 미치는 영향에 대해 모두 배우게되며 이는 훈육을 개발하는 데 도움이됩니다.
게임을 완료하고 모든 10 단계를 거치려면 네 가지 핵심 영역에서 능숙함을 입증해야합니다.
R - 배수의 중요성; 기대와 확률의 차이; 이익을 도망 가게하지 않고 달리는 것. 및 사용 위치 사이징 및 무역; 낮은 위험 무역을 확실히하기위한 전략.
포지션 사이징 및 무역; 게임은 안전한 환경에서 돈을 벌 수있는 경험을 제공하여 이러한 원칙을 고취시키기 위해 고안되었습니다.
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또한이 항목은 모두 위치 크기 조정에 관한 것입니다.
위치 결정 전략에 대한 결정적인 가이드 : 제목에서 알 수 있듯이 이것은 주제에 대한 최종 출처입니다. 심각한 교역자는이 교과서를 전략에 대한 지속적인 참고 가이드로 사용합니다.
Position Sizing Strategies 소개 Elearning Course :이 복잡한 주제를 명확하고 이해하기 쉬운 용어로 설명하는 시청각 및 대화식 학습 활동을 포함합니다.
타프 타프 생각 개념의 나머지 :
완벽주의, 도박, 불필요한 손실, 방아쇠 및 헬리콥터를 당길 수 없다.
이것들은 상인들이 매일 시장에서 주장하는 일부 이슈들입니다. 무엇이 우리가 이런 식으로 생각하게 만들고 어떻게 더 좋고 더 유익한 상인이되는 법을 배울 수 있습니까? & hellip;. 더 많은 것을 읽으십시오.
모두가 시장에서 성배를 찾고 있습니다. 어떻게하면 이상적인 거래 시스템, 이륙 할 주식 또는 그것에 큰 이름을 가진 큰 우승자를 찾을 수 있습니까?
수천 가지가 아니라해도 수천 가지의 거래 시스템이 작동합니다. 그러나 대부분의 사람들은 그러한 시스템을 구입 한 후에 시스템을 따르지 않거나 의도 한대로 정확히 교환하지 않을 것입니다. 왜 안돼? & hellip; 더 자세히 읽으십시오.
대부분의 사람들에게 위험은 정의 할 수없는 두려움에 기반한 용어 인 것 같습니다. 그것은 종종 잃을 확률과 같거나 다른 사람들이 선물이나 옵션에 연루되어 있다고 생각할 수도 있습니다. & ldquo; risky. & rdquo; 밴의 정의는 많은 사람들이 생각하는 것과는 아주 다르며 더 많은 것을 읽으십시오.
거래 성공의 진정한 비밀 중 하나는 거래를 할 때마다 위험 대비 보상 비율이라는 관점에서 생각하는 것입니다. 거래를하기 전에 자신에게 물어보십시오. 이 거래에 대한 위험은 무엇입니까? 잠재적 인 위험에 가치있는 잠재적 보상은 무엇입니까? & rdquo; 내 거래 시스템이 장기적으로 나를 위해 무엇을 할 것으로 기대합니까? & hellip;. 더 많은 것을 읽으십시오.
위치 사이징 및 무역을 연구하는 몇 년 후; 전략에 따라 Dr. Van Tharp는 시스템 품질 번호 또는 SQN이라고 부르는 거래 시스템의 품질에 대한 독점적 인 척도를 개발했습니다. & hellip;. 더 많은 것을 읽으십시오.
시장은 당신이나 다른 사람에게 큰 재물이되지 않습니다. 그러나 시장에서는 때로는 사람들을 다시 데려 가기 위해 (거품과 다른 마니아 동안) 겉보기에 쉽게 얻을 수있는 많은 사람들을 애타게합니다. 당신이 좋은 상인에 대해 진지하게 생각하고 있다면, 당신은 당신이 높은 수준의 노력과 도피에 접근 할 수있는 동일한 수준의 엄격함으로 거래 관행에 접근해야합니다.
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Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Position Sizing 및 IITM은 미국 및 기타 국가에서 IITM, Inc의 상표입니다.
SQN은 IITM, Inc. 의 연방 등록 상표입니다.
무역 포지션 규모 전략에 대해 알아야 할 사항.
기술적 인 준비, 위험 관리 & amp; 상인 심리학.
- 트레이더들이 포지션 사이징에 집중해야하는 이유.
-Martingale 대 위치 조정의 Anti-Martingale 기법.
- 손실을 추가하여 이익을 극대화 할 수 있습니까?
& ldquo; 첫 번째 거래에서 손실이 발생하는 경우 두 번째 거래를하는 것이 무모합니다. 절대 평균 손실. 이 생각을 당신의 마음에 지워지지 않게 써 보겠습니다. & rdquo;
- 제시 리버모어, 재고 운영자 추억.
불행히도 5 개의 패배 한 거래를 연속적으로 배치하면 다음 거래가 승자가 될 것이라고 생각하십니까? 그렇다면 수익성이 있다고 생각하여 6 번째 거래를 과도하게 인식하는 경향이 있습니다. 그것이 다시 손실이된다면, 당신은 곧 불필요한 목표에 다다르는 Forex의 유망한 경력을 발견 할 것입니다. 대신, 잠재적 인 좌절감을 상인으로 여기는 데 중점을 두는 것이 가장 좋으며 한 번의 무역에 너무 많은 강조점을 두지 않는 한 큰 이익을 얻지 못하면 적절한시기에 그 무역을 활용할 수 있습니다.
트레이더가 포지션 사이징에 집중해야하는 이유.
상대적으로 고정 된 계정 잔액으로 모든 시장을 거래하기 시작하면 각 거래에 대한 포지션 규모에 중점을 두어야합니다. 귀하는 귀하의 손실을 줄이거 나 승자가 탈 수있는 문구를 들었을 가능성이 큽니다. & rsquo; 그러나 많은 상인은 중요한 실수를합니다. 이러한 실수는 종종 하락세의 바닥을 매수하려고 시도하는 상실한 거래에 더해져 효과적으로 마틴 게일 방식으로 알려진 더 많은 영향력을 행사하는 것입니다.
많은 성공적인 거래자들은 거래 전략의 핵심 구성 요소를 공통적으로 가지고 있습니다. 예를 들어 Jack Schwager의 Market Wizards와 같이 성공적인 거래자라면 어떤 사람이라도이기는 무역을 할 수 있다고 생각하지만 위험을 통제 할 수 없다면 전반적인 성공 가능성은 거의 없습니다. 다음은 제가 가장 좋아하는 인용문입니다 :
"당신은 손실을 최소화하고 단기간에 많은 돈을 벌 수있는 극소수의 경우에 자본을 보존해야합니다. 할 수있는 일은 자본을 차선의 거래로 버리는 것입니다." 리차드 데니스.
"위험 관리는 잘 이해해야하는 가장 중요한 것입니다. 언더 레이드, 언더 레이드, 언더 레이 어드는 두 번째 충고입니다. 당신의 입장이 어떠해야한다고 생각하든 적어도 반으로 줄여야합니다." - 브루스 코브 너.
또한 Market Wizards에서 인터뷰 한 Van K. Tharp 박사는 위험 통제 및 거래 위험 감소에 관한 결정을 내릴 때의 정신적 측면에 대해 논의합니다. 그것들은 정당한시기에 시장 위험을 통제하기위한 당신의 포지션 크기를 관리하는 것이 당신의 거래 진입을 촉발시키는 것보다 더 중요하게된다는 것을 깨닫게 된 많은 다른 거래자들의 몇 가지 예일뿐입니다. 성공적인 Traders of Traders 보고서에서 12,000,000 명이 넘는 라이브 상인을 분석했을 때 위치 크기 / 레버리지가 전반적인 성공의 핵심 구성 요소라는 사실도 발견했습니다.
Forex : Position Size & amp; 레버리지는 성공을 결정 짓는 열쇠입니다.
Martingale 대 위치 조정의 Anti-Martingale 기법.
알아 두어야 할 공통적 인 두 가지 위치 결정 시스템이 있으므로 하나를 피하고 다른 하나를 고려할 수 있습니다. 가장 인기있는 시스템은 Martingale으로 알려져 있습니다. 이로써 평소 엔트리 가격을 낮추기 위해 잃어버린 무역에 참여하게됩니다. Martingale 항목은 일반적으로 50 또는 100 pips의 고정 증분으로 상연되지만 곧 보게 될 것처럼 작은 거래가 곧 귀하의 계정을 삭제할 수 있습니다.
다른 시스템은 Anti-Martingale으로 알려져 있습니다. 인상적인 펀드 매니저 및 성공적인 거래자는 Anti-Martingale을 활용하여 우승 한 거래에만 추가합니다. 앤티 마틴 게일 (Anti-Martingale)은 패배하는 무역을 추가하면 귀하의 계정이 소진 될 것이라는 가정을 취하게되며, 따라서 연승이나 추세를 이용하여 이익을 실현하고 손실을 줄이게됩니다. & rsquo;
순간에 열이 올 때, Martingale 시스템은 그런 접근 방식이 효과가 있다고 생각합니다. 그러나 수학적 모델 관점에서 볼 때 마틴 게일은 결국 파멸로 이어지고 결국은 잘못된 방향으로 나아가는 하나의 강력한 추세입니다. 여기에 계정이 Martingale 시스템을 사용할 때 일어날 수있는 불안정한 주식 스윙의 붕괴가 있습니다.
Forex를 배우십시오 : 거래를 잃는 것만으로 거래 규모를 증가시키는 견본 계정.
이 예는 수익성있는 예를 보여 주지만이 질문에 대해 생각하면 도움이됩니다. 연속으로 10 개의 상실한 거래 문자열이 있다면 어떻게 될까요? 그것은 일어날 수 있고, 결국 100 pips의 손실에 추가하여 결국 돌아서기를 바란다면이 전략의 고유 한 오류로 인해 마진 콜에 직면 할 수 있습니다.
Learn Forex : Martingale이 잃어버린 거래 문자열을 만나는 샘플 계정.
트렌드가 계속 될 수 없다고 생각할 때 Martingale 접근법에 쉽게 문제가 생길 수 있습니다. 물론 통화 정책의 불균형으로 인해 시장이 크게 달라졌고 새로운 트렌드가 탄생 한 여러 사례를 찾기 란 오래 걸리지 않을 것입니다. 최근 몇 달 동안 650 pips를 밀어 넣은 USDCAD의 최근 사례가 최근까지도 수백 pips 이상을 밀어 내지 못했습니다.
Learn Forex : 최근 USDCAD 트렌드는 Martingale이 얼마나 빨리 날아갈 수 있는지 보여줍니다.
T. Yell 작성.
마팅 게일 접근법에 대한이 논쟁은 당신이 잃어버린 거래에 추가함으로써 간단한 질문을 요구합니다. 이 시스템이 너무 인기가 있다면 작동하는 상황이 있습니까? 내 경험상, Martingale이 일할 수있는 두 가지 시나리오가 있습니다. 엄격한 범위의 시장에서, 그것은 잘 작동 할 수 있지만, 당신의 포지션에 대한 범위를 벗어나는 한 번의 브레이크 아웃 만기에 당신을 멸망시킬 것입니다. 두 번째 시나리오는 상인이 무제한의 자본을 가지고있는 경우입니다.
손실을 추가함으로써 이익을 극대화 할 수 있습니까?
귀하의 손실을 추가하는 것은 단기간에 효과가 있지만 오랜 기간의 실적을 지니고있는 해로운 전략입니다. 당신의 무역이지고 있다면, 가장 가능성있는 시나리오는 당신의 분석이 꺼져 있거나 당신의 타이밍이 어느 쪽이든 끝났다는 것입니다. 무역에 머물기 위해 돈을 들여야하고 최선의 움직임은 평온해질 때까지 거래를 끝내는 것입니다. 당신은 전체 풍경을 이해할 수 있습니다. 계정을 성장 시키려면 수학적으로 계정을 늘릴 확률이 높고 스마트 한 거래를하지 않는 방식으로 거래에만 집중해야합니다. 당신이 p / l 이상으로 거래를하고 감정적 인 검증으로 승리하거나 잃는 무역을한다면, 당신은 빨리 자신의 잘못된 분석의 순교자가 될 수 있습니다.
--- 트레이너 강사 인 Tyler Yell 글
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거래 포지션 사이징 전략
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거래 시스템에서 사용할 수있는 5 가지 포지션 사이징 기술.
2012-03-30에 업데이트 됨.
포지션 사이징은 구매 또는 짧은 거래 주문을 시작하기 전이나 후에 포지션 / 주식의 수 또는 크기 조정으로 구성되는 기술입니다.
이것이 어떻게 작동하는지 예가 있습니다 :
이는 각 직위가 포트폴리오 자본의 약 20 %를 차지한다는 것을 의미합니다. 이 경우, 시뮬레이터 또는 포트폴리오는 각 거래에 대해 대략 2,000 달러 상당의 주식을 입력하게됩니다.
이 기사의 나머지 부분에서는 서로 다른 포지션 사이징 전략을 보여 드리며 각각에 대해 거래 시스템에 추가 할 수있는 머니 관리 스크립트에 대한 링크를 제공 할 것입니다.
Stop loss : 각 거래에서 허용되는 최대 손절매.
거래 당 위험 (Risk per trade) : 각 단일 게재 순위에 대해 위험을 감수하려는 거래 자본의 비율입니다.
최대 위험 액 : 투자 할 자본의 비율.
변동성 기반의 포지션 사이징.
이 스크립트에서 변동성은 10 일 표준 편차를 사용하여 측정됩니다.
위치 크기 조정 변수 최적화.
- 시뮬레이터 관리자 (분석 -> 시뮬레이터)에서 거래 시스템을 선택하십시오.
- 오른쪽 패널의 "Kelly Criterion"탭 아래에서 업데이트 할 수있는 다른 금액 관리 변수가 표시됩니다.
- "최대 위치"예를 들어 언제든지 포트폴리오가 보유 할 수있는 최대 위치 수를 정의 할 수 있습니다.
- "최대 위치"아래의 "+"아이콘을 클릭하여 최적화 설정을 표시하십시오.
- "from", "to"및 "increment by"숫자를 입력 한 다음 "Money Management Inputs 저장"을 클릭하십시오.
- '최적화'를 클릭하십시오.
28 일 전에 게시 됨.
게시 된 196 일 전.
게시 된 233 일 전.
게시 된 279 일 전.
게시 된 329 일 전.
게시 된 379 일 전.
게시 419 일 전.
게시 된 2085 일 전.
2087 일 게시 됨.
게시 된 2,092 일 전.
게시 됨 2099 일 전.
게시 된 21145 일 전.
게시 된 2121 일 전.
게시 됨 2130 일 전.
게시 된 2137 일 전.
게시 된 2144 일 전.
게시 된 2150 일 전.
게시 된 2157 일 전.
게시 된 2165 일 전.
게시 된 2172 일 전.
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마진에 대한 외환을 포함한 거래 금융 상품은 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 금융 상품이나 외환에 투자하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.
거래 할 때 적절한 위치 크기에 대해 알아야 할 모든 것.
2016 년 10 월 10 일
나는 지난 밤에 오랜 시간 동안 학생들에게 코치를하고 있었고, 나에게 무역을 할 때 대부분의 거래자가 임의의 포지션을 취하는 것으로 나타났습니다. 실제로 대부분의 초보 거래자들은 내가 말하는 것에 대해 아무런 단서도 없습니다. 왜냐하면 그들은 한 번에 하나씩 각각의 거래에 돈을 쌓아서 어떤 일이 일어날 지 기다리기 때문입니다.
실제로 라스 베이거스에서 모두 검정색으로 베팅하는 것과 같습니다. 그게 내가 원하는 확률은 아니야.
물론 거래가 주관적 일 때 위치 결정. 한 상인에게 좋을 수있는 것은 다른 상인에게는 좋지 않을 수 있습니다. 그러나 당신은 여전히 장소에 무언가를 가져야 할 필요가 있으므로이 빠른 가이드를 작성하기로 결정했습니다.
다른 상인이 자신이하는 일을 볼 수 있도록 의견에 규칙, 생각 등을 넣는 자신의 위치를 공유하십시오.
확고한 중지 손실 수준을 설정하십시오.
차트에서 차트를 종료해야하는 위치가 있어야합니다. 이것은 기술적 인 분석을 통한 차트가 나쁜 거래이고 틀렸다고 말해주는 영역입니다. 기억하십시오, 우리 모두는 손실을 겪을 것입니다; 그것은 번성하는 그들로부터 배우는 상인입니다.
위치 크기를 결정하려면 먼저 확고한 정지 레벨을 설정해야합니다. 일반적으로 거래자는 단일 거래에서 1 ~ 3 % 이상의 위험을 감수하지 않아야합니다. 덜 잘하는 편이 좋지만, 마켓을 너무 가깝게 두지 마십시오. 그러면 시장에서 사소한 움직임이 빨리 닥칠 것입니다. 더 큰 계좌는 많은 거래에서 자본의 1 % 미만을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
귀하의 직책과 일치해야합니다.
정말 훌륭한 시스템을 개발하려면 위치 크기 조정과 일관성이 있어야합니다. 예를 들어, 거래 당 4 %의 위험을 감수한다면 규칙을 변경하지 않는 한 항상 4 %의 위험을 감수해야합니다. 트레이드 아웃이 없기 때문에 무역 당 최대 위험보다 많은 돈이 필요합니다.
현실을 직시하자. 시간 기반 수익을 달성하려고 할 때 포지션 크기를 늘리려는 유혹을 받기가 쉽습니다. 예를 들어, 주어진 기간 후에 특정 수익을 내고 그것을 달성하지 못했다고 스스로 약속했다면 자신의 위치 크기를 2 배 (또는 3 배 또는 3 배) 늘려야합니다. 내 목표 ". 많은 사람들이이 파괴적인 길을 택한 후 엄청난 손실을 입었다. 그러므로 안전하고 결국 원래의 위치 크기 조정 계획에 충실하십시오.
두 가지 예를 살펴 보겠습니다 ...
$ 10,000 계정 위치 크기 조정.
교육적인 목적의 간단한 예로서, 교역 할 수있는 10,000 달러가 있다고 가정 해 봅시다. 각 거래에 대해 자본금의 2 %를 위험에 처하면 최대 200 달러의 손실을 낼 수 있다고 결정했습니다. 많은 돈처럼 들리지는 않지만 $ 5,000을 효과적으로 관리 할 수 없다면 언젠가는 $ 500,000를 어떻게 관리 할 것입니까?
얼마나 많은 옵션 계약을 맺을 지 결정하기 위해 우리는 2 %의 투자를 200 달러로하고 그것을 콜 / 풋의 가격으로 나눕니다. 콜 / 풋이 각각 20 달러에 거래된다면 우리는 단지 10 건의 계약만을 구매할 것입니다.
일단 우리가 포지션 사이징을 모두 결정하면, 우리는 매 거래가 2 % 최대 손실로 설정됩니다. 그것이 타격을 당하면 우리는 끝내고 빠져 나옵니다 - 나쁜 무역, 계속 나아가고 잊어 버려요. 위치가 이익을 돌리는 것을 시작하는 경우에 그러나 이익에서 잠그기 위하여 당신의 정지 손실 높은쪽으로 이동 고려하십시오. 단순한 권리!
$ 100,000 계정 포지션 사이징.
돈이 많을 때 상황이 바뀝니다. 그러나, 경험은 당신의 포트폴리오에 대해 훨씬 더 위험하고 보호 할 수있는 시간이라고 가르쳐주었습니다. 나를 믿어; 저는 집에서 첫 주에 $ 10,000를 잃었습니다. 나는 내가 큰 일이라고 생각했고 계획을 세우지 않았고이 귀중한 경험을 위해 커다란 시간을 보냈다. 그러므로 돈을 잃는 것이 훨씬 더 빠릅니다.
$ 100,000의 계좌를 가지고 있다면 거래 당 1 % 또는 1,000 달러의 위험만을 감수하고 싶다고 가정 해 봅시다. 당신이 미친 무역 카우보이가 아니라면, 더 큰 계정은 당연히 거래 당 덜 위험해야합니다.
그러나 위의 동일한 방법이이 큰 계정에 적용됩니다. 거래 당 최대 위험을 감수하고 구매하려는 계약 수를 나누십시오. 위와 같은 가격을 사용하면 통화 / 풋이 20 달러에 거래되는 경우 50 개 이상의 계약을 구매해야합니다!
이 많은 계약을 거래하는 더 큰 계좌는 수수료가 저렴하고 계좌 마진 요건을 더 잘 활용하는 경향이 있습니다. 그래도 당신은 당신이 당신의 위험 허용 수준을 적절히 다루고 있는지 확인해야합니다. 체계가 있고 체계를 일하십시오!
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가장 적합한 위치 크기를 결정하는 방법.
앞서 언급했듯이 모든 단일 거래에서 최대 1 ~ 3 %의 위험을 감수하는 것이 중요합니다. 그러나 노련한 투자자라면 원하는 특정 투자에 따라 다양한 포지션을 시도해 볼 가치가 있습니다.
예를 들어, 안전하고 저렴한 배당금을 구입하는 경우 최대 5 %의 자살 위험을 감수해야합니다. 반면에, 주니어 자원 주식이나 옵션과 같이 전통적으로 휘발성이있는 차량을 다룰 때는 계정의 1 %의 작은 위치 크기가 더 적합 할 것입니다.
불행히도, 초보자의 대다수는 그러한 평가를위한 시간이 없기 때문에 결국 3, 5 또는 10 배의 위험을 감수해야합니다. 그런 경우에 일어나는 일은 그가 정말로 흥분하고있는 주식, 옵션 거래 또는 상품을 찾는다는 것입니다. 그런 다음 그는 특정 거래에 투자함으로써 얻을 수있는 모든 이익에 대해 환상을 갖기 시작합니다. 심지어 두 번째 생각을하지 않고, 그는 앞서 가서 큰 내기를합니다. 예를 들어, 400 달러의 더 현명한 베팅을하는 대신, 이 상인은 2000 달러짜리 주식을 매입하는 결과를 낳습니다. 말할 필요도없이 회사 나 상품이 크고 예기치 않은 움직임을 겪는다면 그렇게하는 것이 재앙입니다. 더 나쁜 것은 그 돈을 회수하는 것이 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 특히 손실이 재앙 인 경우 거래를 다시는 막을 수도 있다는 사실입니다.
당신의 자세를 어떻게 결정합니까?
우리가 각 거래에 대한 우리의 계좌의 일부를 위험에 빠뜨리 든, 고정 된 금액을 선택하든간에 우리 모두는 그것을 다르게합니다. 코멘트 섹션에서 위치 크기, 손실 중단 및 할당에 대한 자신의 견해를 공유하는 것을 부끄러워하지 마십시오. 또한 특정 거래 또는 계정에 대한 포지션 사이징에 대한 도움과 제안을 요청할 수 있습니다.
이 수업을 어렵게하는 대신 (즉, 시장에서 셔츠를 잃어 버리는 것), 각 영역을 자세히 다룰 때 무료 4 부분 비디오 강의를 듣지 않으시겠습니까? 또한 매월 거래를 선택하는 데 사용하는 정확한 체크리스트를 살펴 보겠습니다.
저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
Ripe Trade, 예, & # 828; 다른 방법으로 & # 8212; 공유해 주셔서 감사합니다.
나는 동의한다, 위험 모델은 추종을 따르기위한 방법이다. 옵션의 경우, 주식을 매매 할 가치가 있다고 생각하면 일종의 감마 스 펙핑 (gamma scalping)을하고 싶습니다. 여기서 다른 사람이 감마를 스캘 핑하는 것을 보는 것에 관심이 있습니까?
안녕 커크 & # 8211; 중요한 게시물 .. 물론 주장과 물론 위치 결정을위한 필수적인 사건. 내가 제안 할 옵션 거래와 관련된 메커니즘의 차이점 몇 가지. & # 8211; 첫째로 우리가 근원의 가격 도표를 사용하고 있다고 가정하자. 위에서 말한 것처럼 minimun으로하면 델타를 사용하여 옵션 값의 잠재적 손실을 해결하고 이후에 계약 수를 추론 할 수있다. 행복하다. mikehorizonprofessional. au와 같은 아이디어를 공유하고 싶다면 채팅을하십시오.
끝내주는 친구가 되라. 그리고 포스트에 다시 한번 감사해라.
나는 월 옵션 근처에서 거래를하고 있으므로 시간 가치의 더 적은 금액을 얻으십시오. otm 옵션에 NET 판매자도 있습니다. 프리미엄 금액이 너무 적기 때문에 STOP LOSS를 어떻게 배치 할 수 있습니까?
Pushkar, 좋은 질문입니다. 그것은 정말로 달려 있습니다. OTM 옵션을 판매하는 대부분의 거래자는 (100 % & # 8211; 옵션의 가치가 100 % 증가하면 거래가 중단 된 경우와 같이) 스톱 손실에 대해 일종의 백분율 기반 규칙을 사용합니다. 나는 옵션의 변동성 이동을 할 수 있기 때문에 개인적으로 이것을 좋아하지는 않는다. 그러나 여전히 만료되기 전까지는 시간에 기반한 훌륭한 거래 일 수있다. 확률 기반 정지 손실.
그러나 나는 심지어 상자 전략 dosent가 인도 시장에서 작동한다는 것을 알았습니다. 이 경우 인도 시장에서 어떤 전략을 제안 하시겠습니까? 또한 그 위치가 우리의 무역을 헤지 할 방법을 알려줄 때 알려주시겠습니까 ??
Pushkar, 귀하의 거래가 포지션을 상실 할 때 정지 손실로 종결하거나 일종의 옵션 보호를 사용할 수 있습니다.
ABC 100 ce2가 부족하고 요금이 4로 돌아가고 여전히 OTM이고 Cmp가 98이지만 만료일이 10 일 경우이 경우 적용 할 보호 전략은 무엇입니까?
나 무역 옵션. 나는 전체 포트폴리오의 0.5 %를 위험에 처하는 것을 선호한다. 나는 5 %에서 1 %의 절반까지 수치를 들었다. 나는 더 높은 0.5 %를 위장 할 수 없었다. 나는 밤에 더 잘 수 있고 나는이 수준을 방어하기가 더 쉽다고 생각한다.
안녕 커크, u는 당신이 계산하는 위험에 중개를 포함합니까?
Jasmeena, 커미션을 의미한다면, 귀하의 계좌 잔고, 중개인 등에 따라 크게 다를 수 있습니다. 질문에 감사드립니다!
Kirk, 네, 커미션을 의미합니다. 이위원회는 방정식을 바꾼다. 답장을 보내 주셔서 감사합니다.
네, 2 %로 괜찮습니다. 나는 귀하의 케이스에서 차변 스프레드가 많은 돈을 일반적으로 위험에 빠뜨리는 최고의 거래는 아니라고 생각합니다.
우리는 각 전략에 대한 모든 세부 사항을 담은 멤버십 대시 보드의 자세한 "언제 끝내야 할 것인가"가이드를 발표합니다.
무료 모듈을 언급하고 있습니까? & # 8211; & # 8220; 엔트리 & amp; 이탈 & # 8221; 그렇지 않다면 당신이 말하는 모듈에 대한 링크를 제공해주십시오.
Noe & # 8211; 'PDF 가이드 & amp; 체크리스트 "페이지를 검색하거나 검색하십시오.
내가 찾은 것을 고맙다. 나는 PDF를 검토했다. 나는 단지 스프레드를 사용하기 때문에 거래가 최대 이익의 50 %에 도달하면 종료하는 것이 좋습니다. 권리?
커크, 롤링 스프레드에 대한 질문이있어. 원래는 2 건의 계약을 내 계정 값의 2 %와 교환했습니다. 처음 손실을 복구하기 위해 거래를 할 때, 어느 정도의 노출로 자신을 제한해야합니까? 그것은 최대 5 %의 계정 값이어야합니까? 아니면 항상 시작한 동일한 계약 수를 사용해야합니까?
롤을 할 때 무엇을 명심해야합니까?
좋은 질문. IMHO 롤링은 "조정"의 한 형태 일 뿐이므로 위치 크기를 늘리지 않아야한다고 생각합니다.
네가 포트폴리오와 계정 크기가 커지면 더 큰 옵션 계약으로 확장하고 SPY, RUT 등의 기본이되는 것입니다.
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거래 시스템에서 사용할 수있는 5 가지 포지션 사이징 기술.
2012-03-30에 업데이트 됨.
포지션 사이징은 구매 또는 짧은 거래 주문을 시작하기 전이나 후에 포지션 / 주식의 수 또는 크기 조정으로 구성되는 기술입니다.
이것이 어떻게 작동하는지 예가 있습니다 :
이는 각 직위가 포트폴리오 자본의 약 20 %를 차지한다는 것을 의미합니다. 이 경우, 시뮬레이터 또는 포트폴리오는 각 거래에 대해 대략 2,000 달러 상당의 주식을 입력하게됩니다.
이 기사의 나머지 부분에서는 서로 다른 포지션 사이징 전략을 보여 드리며 각각에 대해 거래 시스템에 추가 할 수있는 머니 관리 스크립트에 대한 링크를 제공 할 것입니다.
Stop loss : 각 거래에서 허용되는 최대 손절매.
거래 당 위험 (Risk per trade) : 각 단일 게재 순위에 대해 위험을 감수하려는 거래 자본의 비율입니다.
최대 위험 액 : 투자 할 자본의 비율.
변동성 기반의 포지션 사이징.
이 스크립트에서 변동성은 10 일 표준 편차를 사용하여 측정됩니다.
위치 크기 조정 변수 최적화.
- 시뮬레이터 관리자 (분석 -> 시뮬레이터)에서 거래 시스템을 선택하십시오.
- 오른쪽 패널의 "Kelly Criterion"탭 아래에서 업데이트 할 수있는 다른 금액 관리 변수가 표시됩니다.
- "최대 위치"예를 들어 언제든지 포트폴리오가 보유 할 수있는 최대 위치 수를 정의 할 수 있습니다.
- "최대 위치"아래의 "+"아이콘을 클릭하여 최적화 설정을 표시하십시오.
- "from", "to"및 "increment by"숫자를 입력 한 다음 "Money Management Inputs 저장"을 클릭하십시오.
- '최적화'를 클릭하십시오.
28 일 전에 게시 됨.
게시 된 196 일 전.
게시 된 233 일 전.
게시 된 279 일 전.
게시 된 329 일 전.
게시 된 379 일 전.
게시 419 일 전.
게시 된 2085 일 전.
2087 일 게시 됨.
게시 된 2,092 일 전.
게시 됨 2099 일 전.
게시 된 21145 일 전.
게시 된 2121 일 전.
게시 됨 2130 일 전.
게시 된 2137 일 전.
게시 된 2144 일 전.
게시 된 2150 일 전.
게시 된 2157 일 전.
게시 된 2165 일 전.
게시 된 2172 일 전.
저작권 © 2017 QuantShare.
마진에 대한 외환을 포함한 거래 금융 상품은 높은 위험도를 지니고 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 높은 레버리지는 당신뿐만 아니라 당신을 도울 수 있습니다. 금융 상품이나 외환에 투자하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 초기 투자의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성이 있기 때문에 잃을 수없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 거래와 관련된 모든 위험에 대해 알고 있어야하며, 의심스러운 점이 있으면 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구해야합니다.
거래 할 때 적절한 위치 크기에 대해 알아야 할 모든 것.
2016 년 10 월 10 일
나는 지난 밤에 오랜 시간 동안 학생들에게 코치를하고 있었고, 나에게 무역을 할 때 대부분의 거래자가 임의의 포지션을 취하는 것으로 나타났습니다. 실제로 대부분의 초보 거래자들은 내가 말하는 것에 대해 아무런 단서도 없습니다. 왜냐하면 그들은 한 번에 하나씩 각각의 거래에 돈을 쌓아서 어떤 일이 일어날 지 기다리기 때문입니다.
실제로 라스 베이거스에서 모두 검정색으로 베팅하는 것과 같습니다. 그게 내가 원하는 확률은 아니야.
물론 거래가 주관적 일 때 위치 결정. 한 상인에게 좋을 수있는 것은 다른 상인에게는 좋지 않을 수 있습니다. 그러나 당신은 여전히 장소에 무언가를 가져야 할 필요가 있으므로이 빠른 가이드를 작성하기로 결정했습니다.
다른 상인이 자신이하는 일을 볼 수 있도록 의견에 규칙, 생각 등을 넣는 자신의 위치를 공유하십시오.
확고한 중지 손실 수준을 설정하십시오.
차트에서 차트를 종료해야하는 위치가 있어야합니다. 이것은 기술적 인 분석을 통한 차트가 나쁜 거래이고 틀렸다고 말해주는 영역입니다. 기억하십시오, 우리 모두는 손실을 겪을 것입니다; 그것은 번성하는 그들로부터 배우는 상인입니다.
위치 크기를 결정하려면 먼저 확고한 정지 레벨을 설정해야합니다. 일반적으로 거래자는 단일 거래에서 1 ~ 3 % 이상의 위험을 감수하지 않아야합니다. 덜 잘하는 편이 좋지만, 마켓을 너무 가깝게 두지 마십시오. 그러면 시장에서 사소한 움직임이 빨리 닥칠 것입니다. 더 큰 계좌는 많은 거래에서 자본의 1 % 미만을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
귀하의 직책과 일치해야합니다.
정말 훌륭한 시스템을 개발하려면 위치 크기 조정과 일관성이 있어야합니다. 예를 들어, 거래 당 4 %의 위험을 감수한다면 규칙을 변경하지 않는 한 항상 4 %의 위험을 감수해야합니다. 트레이드 아웃이 없기 때문에 무역 당 최대 위험보다 많은 돈이 필요합니다.
현실을 직시하자. 시간 기반 수익을 달성하려고 할 때 포지션 크기를 늘리려는 유혹을 받기가 쉽습니다. 예를 들어, 주어진 기간 후에 특정 수익을 내고 그것을 달성하지 못했다고 스스로 약속했다면 자신의 위치 크기를 2 배 (또는 3 배 또는 3 배) 늘려야합니다. 내 목표 ". 많은 사람들이이 파괴적인 길을 택한 후 엄청난 손실을 입었다. 그러므로 안전하고 결국 원래의 위치 크기 조정 계획에 충실하십시오.
두 가지 예를 살펴 보겠습니다 ...
$ 10,000 계정 위치 크기 조정.
교육적인 목적의 간단한 예로서, 교역 할 수있는 10,000 달러가 있다고 가정 해 봅시다. 각 거래에 대해 자본금의 2 %를 위험에 처하면 최대 200 달러의 손실을 낼 수 있다고 결정했습니다. 많은 돈처럼 들리지는 않지만 $ 5,000을 효과적으로 관리 할 수 없다면 언젠가는 $ 500,000를 어떻게 관리 할 것입니까?
얼마나 많은 옵션 계약을 맺을 지 결정하기 위해 우리는 2 %의 투자를 200 달러로하고 그것을 콜 / 풋의 가격으로 나눕니다. 콜 / 풋이 각각 20 달러에 거래된다면 우리는 단지 10 건의 계약만을 구매할 것입니다.
일단 우리가 포지션 사이징을 모두 결정하면, 우리는 매 거래가 2 % 최대 손실로 설정됩니다. 그것이 타격을 당하면 우리는 끝내고 빠져 나옵니다 - 나쁜 무역, 계속 나아가고 잊어 버려요. 위치가 이익을 돌리는 것을 시작하는 경우에 그러나 이익에서 잠그기 위하여 당신의 정지 손실 높은쪽으로 이동 고려하십시오. 단순한 권리!
$ 100,000 계정 포지션 사이징.
돈이 많을 때 상황이 바뀝니다. 그러나, 경험은 당신의 포트폴리오에 대해 훨씬 더 위험하고 보호 할 수있는 시간이라고 가르쳐주었습니다. 나를 믿어; 저는 집에서 첫 주에 $ 10,000를 잃었습니다. 나는 내가 큰 일이라고 생각했고 계획을 세우지 않았고이 귀중한 경험을 위해 커다란 시간을 보냈다. 그러므로 돈을 잃는 것이 훨씬 더 빠릅니다.
$ 100,000의 계좌를 가지고 있다면 거래 당 1 % 또는 1,000 달러의 위험만을 감수하고 싶다고 가정 해 봅시다. 당신이 미친 무역 카우보이가 아니라면, 더 큰 계정은 당연히 거래 당 덜 위험해야합니다.
그러나 위의 동일한 방법이이 큰 계정에 적용됩니다. 거래 당 최대 위험을 감수하고 구매하려는 계약 수를 나누십시오. 위와 같은 가격을 사용하면 통화 / 풋이 20 달러에 거래되는 경우 50 개 이상의 계약을 구매해야합니다!
이 많은 계약을 거래하는 더 큰 계좌는 수수료가 저렴하고 계좌 마진 요건을 더 잘 활용하는 경향이 있습니다. 그래도 당신은 당신이 당신의 위험 허용 수준을 적절히 다루고 있는지 확인해야합니다. 체계가 있고 체계를 일하십시오!
오늘 "옵션 만료"에 대한 무료 코스 시작 : 완전히 새로운 상인이든 경험이 풍부한 상인이든 상관없이 기본 사항을 마스터해야합니다. 이 섹션의 목적은 간단한 교육으로 기초 교육을 제공하는 것입니다 , 옵션을 둘러싼 중요한 강의. 여기를 클릭하여 12 개의 강의를 모두 볼 수 있습니다.
가장 적합한 위치 크기를 결정하는 방법.
앞서 언급했듯이 모든 단일 거래에서 최대 1 ~ 3 %의 위험을 감수하는 것이 중요합니다. 그러나 노련한 투자자라면 원하는 특정 투자에 따라 다양한 포지션을 시도해 볼 가치가 있습니다.
예를 들어, 안전하고 저렴한 배당금을 구입하는 경우 최대 5 %의 자살 위험을 감수해야합니다. 반면에, 주니어 자원 주식이나 옵션과 같이 전통적으로 휘발성이있는 차량을 다룰 때는 계정의 1 %의 작은 위치 크기가 더 적합 할 것입니다.
불행히도, 초보자의 대다수는 그러한 평가를위한 시간이 없기 때문에 결국 3, 5 또는 10 배의 위험을 감수해야합니다. 그런 경우에 일어나는 일은 그가 정말로 흥분하고있는 주식, 옵션 거래 또는 상품을 찾는다는 것입니다. 그런 다음 그는 특정 거래에 투자함으로써 얻을 수있는 모든 이익에 대해 환상을 갖기 시작합니다. 심지어 두 번째 생각을하지 않고, 그는 앞서 가서 큰 내기를합니다. 예를 들어, 400 달러의 더 현명한 베팅을하는 대신, 이 상인은 2000 달러짜리 주식을 매입하는 결과를 낳습니다. 말할 필요도없이 회사 나 상품이 크고 예기치 않은 움직임을 겪는다면 그렇게하는 것이 재앙입니다. 더 나쁜 것은 그 돈을 회수하는 것이 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있으며 특히 손실이 재앙 인 경우 거래를 다시는 막을 수도 있다는 사실입니다.
당신의 자세를 어떻게 결정합니까?
우리가 각 거래에 대한 우리의 계좌의 일부를 위험에 빠뜨리 든, 고정 된 금액을 선택하든간에 우리 모두는 그것을 다르게합니다. 코멘트 섹션에서 위치 크기, 손실 중단 및 할당에 대한 자신의 견해를 공유하는 것을 부끄러워하지 마십시오. 또한 특정 거래 또는 계정에 대한 포지션 사이징에 대한 도움과 제안을 요청할 수 있습니다.
이 수업을 어렵게하는 대신 (즉, 시장에서 셔츠를 잃어 버리는 것), 각 영역을 자세히 다룰 때 무료 4 부분 비디오 강의를 듣지 않으시겠습니까? 또한 매월 거래를 선택하는 데 사용하는 정확한 체크리스트를 살펴 보겠습니다.
저자에 관하여.
커크 뒤 플레시.
Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.
그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.
Ripe Trade, 예, & # 828; 다른 방법으로 & # 8212; 공유해 주셔서 감사합니다.
나는 동의한다, 위험 모델은 추종을 따르기위한 방법이다. 옵션의 경우, 주식을 매매 할 가치가 있다고 생각하면 일종의 감마 스 펙핑 (gamma scalping)을하고 싶습니다. 여기서 다른 사람이 감마를 스캘 핑하는 것을 보는 것에 관심이 있습니까?
안녕 커크 & # 8211; 중요한 게시물 .. 물론 주장과 물론 위치 결정을위한 필수적인 사건. 내가 제안 할 옵션 거래와 관련된 메커니즘의 차이점 몇 가지. & # 8211; 첫째로 우리가 근원의 가격 도표를 사용하고 있다고 가정하자. 위에서 말한 것처럼 minimun으로하면 델타를 사용하여 옵션 값의 잠재적 손실을 해결하고 이후에 계약 수를 추론 할 수있다. 행복하다. mikehorizonprofessional. au와 같은 아이디어를 공유하고 싶다면 채팅을하십시오.
끝내주는 친구가 되라. 그리고 포스트에 다시 한번 감사해라.
나는 월 옵션 근처에서 거래를하고 있으므로 시간 가치의 더 적은 금액을 얻으십시오. otm 옵션에 NET 판매자도 있습니다. 프리미엄 금액이 너무 적기 때문에 STOP LOSS를 어떻게 배치 할 수 있습니까?
Pushkar, 좋은 질문입니다. 그것은 정말로 달려 있습니다. OTM 옵션을 판매하는 대부분의 거래자는 (100 % & # 8211; 옵션의 가치가 100 % 증가하면 거래가 중단 된 경우와 같이) 스톱 손실에 대해 일종의 백분율 기반 규칙을 사용합니다. 나는 옵션의 변동성 이동을 할 수 있기 때문에 개인적으로 이것을 좋아하지는 않는다. 그러나 여전히 만료되기 전까지는 시간에 기반한 훌륭한 거래 일 수있다. 확률 기반 정지 손실.
그러나 나는 심지어 상자 전략 dosent가 인도 시장에서 작동한다는 것을 알았습니다. 이 경우 인도 시장에서 어떤 전략을 제안 하시겠습니까? 또한 그 위치가 우리의 무역을 헤지 할 방법을 알려줄 때 알려주시겠습니까 ??
Pushkar, 귀하의 거래가 포지션을 상실 할 때 정지 손실로 종결하거나 일종의 옵션 보호를 사용할 수 있습니다.
ABC 100 ce2가 부족하고 요금이 4로 돌아가고 여전히 OTM이고 Cmp가 98이지만 만료일이 10 일 경우이 경우 적용 할 보호 전략은 무엇입니까?
나 무역 옵션. 나는 전체 포트폴리오의 0.5 %를 위험에 처하는 것을 선호한다. 나는 5 %에서 1 %의 절반까지 수치를 들었다. 나는 더 높은 0.5 %를 위장 할 수 없었다. 나는 밤에 더 잘 수 있고 나는이 수준을 방어하기가 더 쉽다고 생각한다.
안녕 커크, u는 당신이 계산하는 위험에 중개를 포함합니까?
Jasmeena, 커미션을 의미한다면, 귀하의 계좌 잔고, 중개인 등에 따라 크게 다를 수 있습니다. 질문에 감사드립니다!
Kirk, 네, 커미션을 의미합니다. 이위원회는 방정식을 바꾼다. 답장을 보내 주셔서 감사합니다.
네, 2 %로 괜찮습니다. 나는 귀하의 케이스에서 차변 스프레드가 많은 돈을 일반적으로 위험에 빠뜨리는 최고의 거래는 아니라고 생각합니다.
우리는 각 전략에 대한 모든 세부 사항을 담은 멤버십 대시 보드의 자세한 "언제 끝내야 할 것인가"가이드를 발표합니다.
무료 모듈을 언급하고 있습니까? & # 8211; & # 8220; 엔트리 & amp; 이탈 & # 8221; 그렇지 않다면 당신이 말하는 모듈에 대한 링크를 제공해주십시오.
Noe & # 8211; 'PDF 가이드 & amp; 체크리스트 "페이지를 검색하거나 검색하십시오.
내가 찾은 것을 고맙다. 나는 PDF를 검토했다. 나는 단지 스프레드를 사용하기 때문에 거래가 최대 이익의 50 %에 도달하면 종료하는 것이 좋습니다. 권리?
커크, 롤링 스프레드에 대한 질문이있어. 원래는 2 건의 계약을 내 계정 값의 2 %와 교환했습니다. 처음 손실을 복구하기 위해 거래를 할 때, 어느 정도의 노출로 자신을 제한해야합니까? 그것은 최대 5 %의 계정 값이어야합니까? 아니면 항상 시작한 동일한 계약 수를 사용해야합니까?
롤을 할 때 무엇을 명심해야합니까?
좋은 질문. IMHO 롤링은 "조정"의 한 형태 일 뿐이므로 위치 크기를 늘리지 않아야한다고 생각합니다.
네가 포트폴리오와 계정 크기가 커지면 더 큰 옵션 계약으로 확장하고 SPY, RUT 등의 기본이되는 것입니다.
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