옵션 거래 베타

옵션 거래 베타
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에 의해 답변 됨 Mr. OppiE.
결론적으로 베타와 델타는 둘 다 상관 관계를 측정한다는 점에서 유사합니다. 그러나 델타는 델타가 상당히 정확한 척도라는 점에서 델타와 다르다. 베타는 상관 관계보다 변동성을 더 많이 측정하는 모호한 척도이다.
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'베타'란 무엇인가?
베타는 전체 시장과 비교하여 보안 또는 포트폴리오의 변동성 또는 체계적 위험의 척도입니다. 베타는 CAPM (자본 자산 가격 책정 모델)에서 사용됩니다. CAPM은 베타 및 예상 시장 수익을 기준으로 자산의 예상 수익을 계산합니다. 베타는 베타 계수라고도합니다.
'베타'계산
베타는 회귀 분석을 사용하여 계산됩니다. 베타는 시장의 스윙에 대응하기 위해 보안 수익의 경향을 나타냅니다. 보안 베타는 보안 기간의 수익률과 벤치 마크 수익률의 공분산을 특정 기간 동안의 벤치 마크 수익률의 분산으로 나누어 계산합니다.
베타 사용.
보안 베타는 보안이 벤치 마크와 관련하여 높은 R ​​제곱 값을 갖는 경우에만 사용해야합니다. R 제곱은 벤치 마크 지수의 움직임으로 설명 할 수있는 증권의 역사적 가격 움직임의 비율을 측정합니다. 예를 들어, SPDR 금주와 같은 금 교환 거래소 (ETF)는 금 괴금과 관련이 있습니다. 결과적으로, 금 ETF는 Standard & amp; S와 같은 벤치 마크 주식 지수와 관련하여 낮은 베타 및 R - 제곱을 갖게됩니다. Poor 's (S & P) 500 지수. 시스템 위험의 정도를 결정하기 위해 베타를 사용할 때 벤치 마크와 관련하여 R 제곱 값이 높은 보안은 베타 측정의 정확성을 높입니다.
베타는 주식의 거래 경향을 평가하는 데 유용한 지표 중 하나입니다. S & amp; P 500의 상위 3 개 베타 주식 목록입니다. 목록은 매일 업데이트되므로 관심 목록, 관심 분야, 성과 지표 및 기본 지표를 확인할 수 있도록 주식을 감시 목록에 추가하십시오.
베타 해석.
1의 베타는 보안 가격이 시장과 함께 움직인다는 것을 나타냅니다. 1 미만의 베타는 보안이 이론적으로 시장보다 변동성이 낮음을 의미합니다. 1보다 큰 베타는 보안 가격이 이론적으로 시장보다 변동성이 높음을 나타냅니다. 예를 들어 주식의 베타가 1.2 일 경우 이론적으로 시장보다 20 % 변동성이 큽니다. 반대로, ETF의 베타가 0.65이면 이론적으로 시장보다 변동성이 적습니다. 따라서 펀드의 초과 수익률은 상향 시장에서 벤치 마크 대비 35 % 하회하고 하향 시장에서는 35 % 초과 상승 할 것으로 예상된다.
많은 공공 설비 주식은 1 미만의 베타를 가지고 있습니다. 반대로, 대부분의 하이테크 나스닥 기반 주식은 1보다 큰 베타를 가지고 있으며 더 높은 수익률의 가능성을 제공하지만 더 많은 위험을 초래합니다. 예를 들어, 2016 년 5 월 31 일 현재, Nasdaq-100 지수를 추적하는 ETF 인 PowerShares QQQ는 일반적으로 사용되는 주식 시장 벤치 마크 인 S & amp; P 500 지수에 대해 측정했을 때 15 년 베타 버전이 1.27입니다. .
베타 지식을 테스트하고 여기에서 자세한 내용을 읽어보십시오. 베타 : 위험 파악 및 베타 계산 : 평균 투자자를위한 포트폴리오 수학.

옵션 거래 베타
2017 년 12 월 18 일
옵션 교육을 어디서 시작 했느냐에 따라 무역 빈도가 넘어 지거나 심층적으로 논의되었습니다. 알파 알파 옵션에서는 성공을 찾기 위해 거의 매일 10 년 동안 거래를해야한다고 제안했습니다. 그러나이 빈번한 거래 활동은 우리를 하루 거래자로 분류합니까? & hellip 옵션에서;
OAP 111 : 내 페니 옵션을 다시 살까, 아니면 그만한 가치가 없게해야합니까?
당신은 옵션 거래를했고, 그 직책은 잘되었고, 만기가 가까워지면 좋은 지방 이익을 남깁니다. 이제 질문은, 당신이 판매 한 돈 옵션 계약 중에서 싼 돈으로 무엇을합니까? 페니 옵션을 다시 사들이게하거나 쓸데없이 만료 시키시겠습니까? 거기에 위험 & hellip가 있습니까?
OAP 110 : 시장을 보지 않음으로써 더 나은 옵션 거래자가 되십시오.
우리는 언젠가 마법 같은 언젠가 우리가 상판과 하판을 시장에 알리는 내부 정보 나 팁을 가지고 있다고 아직도 믿는가? 희망적으로 합리적인 어른으로서 우리는 종종 미디어와 토크 헤드가 가져 오는 금융 시장에서의 잘못된 인식에 빠지곤합니다. 오늘 나는 돕고 싶다.
OAP 109 : 무제한 리스크 옵션 전략을 영원히 끝까지 말해라.
무제한의 위험 옵션 전략은 초보자 거래자들 사이에서 투자 커뮤니티에 나쁜 랩을 가져옵니다. 우리의 백 테스팅 연구에서 짧은 스 트래들 및 짧은 목 졸림과 같은 무제한 리스크 포지션이 가장 좋은 전반적인 수익을 창출하는 것으로 나타 났지만, 계정 유형 때문에 거래를 제한하거나 큰 잠재력과 위험을 두려워 할 수 있습니다.
OAP 108 : 파업 가격 대 롤링 대 거래 마감 & # 8211; 나는 무엇을해야합니까?
10 일이 넘는 옵션을 거래하는 경우 의심 할 여지없이 주식이 자신의 직위에 비해 높거나 낮아지는 것에 도전하게되는 시나리오에 빠질 것입니다. 이런 일이 생길 때 많은 사람들이 묻는 첫 번째 질문은 '가격을 올리고 입지를 조정하거나 닫는 작업을하는 것인가 & hellip인가?'입니다.
OAP 107 : 면접 / 선택 알파 회원 MACDDaddy & # 038; & # 8220; 휠 판매 & # 8221; 옵션 전략.
오늘 저는 매우 독특한 Option Alpha 가족 중 한 명인 MACDDaddy (Robert)를 쇼에 선 보이게되어 매우 기쁩니다. 그는 여러 해 동안 회원으로 활동 해 왔으며 여러 분야에서 계속 조언을 구하는 사람입니다. 쇼가 진행되는 동안 & nbsp; & nbsp; Wheel Selling & # 8221; 일부 & hellip 만든 옵션 전략;
OAP 106 : TLT 단기 재고 할당 사례 연구 & # 8211; 패자로부터 $ 426의 이익.
어떤 시점이나 다른 새로운 옵션 거래자는 옵션 계약이 할당되는 것에 대해 걱정합니다. 즉, 짧은 콜 옵션이 짧은 주식 할당을 얻습니다. 그러나 그것이 보이는 것처럼 나쁘지도 무시 무시하지도 않은 오늘의 최신 쇼에서 우리는 TLT 철 나비 무역을 걷고 싶습니다.
OAP 105 : 다운 시장에서 포트폴리오를 보호하는 방법.
시장이 계속 더 높을수록 더 큰 시장 수정이나 가까운 장래에 시장 추락이 발생할 위험이 커집니다. 결국 쇼 15에서 지적했듯이 주식 시장은 10 년에 한번씩 적어도 30 %의 9 배 하락했습니다. 지금 우리는 승마를하고 있습니다.
OAP 104 : 옵션으로 쌍 거래를 사용하여 원활한 포트폴리오 성장을 만드는 방법.
오늘의 최신 Podcast에서는 대화를 조금만하고 옵션이있는 페어 트레이딩에 집중하려고합니다. 그리고 이것은 한 쌍의 주식을 매도하고 다른 관련 주식을 매입하여 기본 가격의 모든 추세 차이 또는 분산에서 이익을 얻으려는 기존의 쌍 거래는 아닙니다. & hellip;
OAP 103 : 웰스 빌딩을위한 올바른 스톡 옵션 전략 선택 방법.
이전 podcast 및 비디오에서 올바른 스톡 옵션 전략을 선택하는 방법에 대한 일반적인 프로세스에 대해 논의하고 개요를 작성한 후에도 필자는 계속 작동하는 방법과 단계를 혼동하는 회원을 계속 확보합니다. 나는 궁극적으로 대부분의 경우에 당신이 그것을 생각할 때 지나치게 생각할 수도 있다고 믿습니다. & hellip;

옵션 거래 및 인터뷰 효과 바이어스 베타 버전.
연구 결과 : 연구 - 동료 심사> 자료.
이전 연구에 따르면 보안의 베타 계수는 측정 간격의 길이가 다양 할 때 체계적으로 바뀝니다. 베타 버전의 intervalling effect bias라고 불리는이 현상은 가격 조정 과정에서 지연을 초래하는 거래 시스템의 마찰에 기인합니다. 이 연구는 옵션 목록이 베타 인터뷰 효과 편향의 감소와 관련이 있음을 보여줍니다. 감소는 중소기업에서 가장 두드러진다. 우리는 또한 표본 기업이 옵션 목록을 작성한 후 크게 성장한다는 사실을 발견했습니다. 선행 연구에 따르면 시장 가치는 인터벌 효과의 중요성을 결정 짓는 중요한 요소이므로 시장 가치를 통제하는 하위 표본을 사용하여 결과를 재검토합니다. 그 결과는 사전 상장에서 상장 후까지의 베타 편향의 감소가 회사 규모의 변경을 통제 한 후에도 여전히 널리 퍼지고 있음을 나타냅니다. 전반적으로, 증거는 옵션 거래가 가격 조정 프로세스의 지연을 줄임으로써 베타 버전의 인터벌 효과 편향 효과를 감소 시킨다는 개념과 일치합니다.
지문.
베타 추정 Intervalling effect bias 옵션 거래.
ASJC Scopus 주제 분야.
회계 비즈니스, 관리 및 회계 (전체) 재무.
연구 결과 : 연구 - 동료 심사> 자료.
T1 - 베타 버전의 옵션 거래와 인터뷰 효과 편향.
AU - Ho, Li Chin Jennifer.
AU - 제이, 제프리 제이
N2 - 이전 연구에 따르면 보안의 베타 계수는 측정 간격의 길이가 다양 할 때 체계적으로 바뀝니다. 베타 버전의 intervalling effect bias라고 불리는이 현상은 가격 조정 과정에서 지연을 초래하는 거래 시스템의 마찰에 기인합니다. 이 연구는 옵션 목록이 베타 인터뷰 효과 편향의 감소와 관련이 있음을 보여줍니다. 감소는 중소기업에서 가장 두드러진다. 우리는 또한 표본 기업이 옵션 목록을 작성한 후 크게 성장한다는 사실을 발견했습니다. 선행 연구에 따르면 시장 가치는 인터벌 효과의 중요성을 결정 짓는 중요한 요소이므로 시장 가치를 통제하는 하위 표본을 사용하여 결과를 재검토합니다. 그 결과는 사전 상장에서 상장 후까지의 베타 편향의 감소가 회사 규모의 변경을 통제 한 후에도 여전히 널리 퍼지고 있음을 나타냅니다. 전반적으로, 증거는 옵션 거래가 가격 조정 프로세스의 지연을 줄임으로써 베타 버전의 인터벌 효과 편향 효과를 감소 시킨다는 개념과 일치합니다.
AB - 이전 연구에 따르면 보안의 베타 계수는 측정 간격의 길이가 다양 할 때 체계적으로 바뀝니다. 베타 버전의 intervalling effect bias라고 불리는이 현상은 가격 조정 과정에서 지연을 초래하는 거래 시스템의 마찰에 기인합니다. 이 연구는 옵션 목록이 베타 인터뷰 효과 편향의 감소와 관련이 있음을 보여줍니다. 감소는 중소기업에서 가장 두드러진다. 우리는 또한 표본 기업이 옵션 목록을 작성한 후 크게 성장한다는 사실을 발견했습니다. 선행 연구는 시장 가치가 인터벌 효과의 중요성을 결정 짓는 주요 요인임을 시사하므로 시장 가치를 통제하는 서브 샘플을 사용하여 결과를 재검토합니다. 그 결과는 사전 상장에서 상장 후까지의 베타 편향의 감소가 회사 규모의 변경을 통제 한 후에도 여전히 널리 퍼지고 있음을 나타냅니다. 전반적으로, 증거는 옵션 거래가 가격 조정 프로세스의 지연을 줄임으로써 베타 버전의 인터벌 효과 편향 효과를 감소 시킨다는 개념과 일치합니다.
KW - 베타 추정.
KW - Intervalling effect bias.
KW - 옵션 거래.
JO - 양적 금융 및 회계 검토.
T2 - 양적 금융 및 회계 검토.
JF - 양적 금융 및 회계 검토.
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