S & p 500 거래 전략

S & # 038; P 500을위한 간단한 스윙 트레이딩 전략.

스윙 거래는 시장 진입을 활용하여 더 나은 거래와 더 많은 수익을 올릴 수있는 방법입니다.

이 기사에서는 스윙 트레이딩 시스템을 사용하여 S & P 500을 거래하는 간단한 방법을 보여줍니다. 전략의 역사적인 수익성을 살펴보고 무작위 진입 테스트를 사용하여 진입 시스템이 얼마나 강력한 지 확인합니다.

스윙 트레이딩이란 무엇입니까?

스윙 거래는 꽤 간단합니다. 그것은 정상적인 시장 retracements를 사용하여 거래를하는 방법입니다.

특히 스윙 거래를 사용하는 방식은 전체 시장 동향과 결합하는 것입니다. 왼쪽 이미지는 스윙 거래를 어떻게 사용하고 싶은지 보여주는 좋은 예입니다. 나는 녹색 화살표를 사용하여 잠재적 진입 점을 강조했다. 이 예에서 시장의 장기적인 방향은 위쪽이다. 그러므로 저는이 방향으로 만 거래 할 것입니다.

스윙 트레이딩을 통해 잠재 위험을 최소화하면서 잠재적 이익을 극대화 할 수있었습니다. 우리는 보상 / 위험 비율이 유리한 거래에 참여할 수 있으며 장기적으로 수익성을 유지할 가능성을 높입니다.

모든 거래 방식과 마찬가지로 스윙 거래에도 단점이 있습니다. 급격한 추세가있는 시장에서 스윙 트레이더는 가격이 돌아 오지 않으면 좋은 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.

단순한 스윙 거래 전략.

이 전략에는 세 가지 주요 부분이 있습니다.

이 전략에서는 표준 편차 채널을 사용하여 지배적 인 경향을 확인합니다. 나는이 채널들이 시장 방향을 확인하는 훌륭한 방법이라고 생각한다. 전략은 길다. 채널이 위로 향하면 나는 거래를 할 것이다.

내가 사용하고있는 출구 전략은 Bollinger Bands입니다. Bollinger Bands는 조용한 시간에 시장의 변동성과 계약 기간 동안 확장됩니다.

진입 트리거는 일본어 촛대 패턴입니다. 사실 나는 아주 간단한 패턴을 사용합니다. 나는 가격이 더 낮은 표준 편차 수로 아래에서 닫히기를 기다리고 곰 같은 양초를 찾는다. 곰 같은 양초는 몸통에 촛불의 높이의 최소 백분율을 가져야합니다.

Backtest 결과 거래.

이 거래 역 측정은 Tradinformed Backtest Model을 사용하여 수행되었습니다. 그들은 자신의 전략을 테스트하고 트레이딩 기술을 향상시킬 수있는 좋은 방법입니다.

나는이 전략을 매일의 시간대에 S & P 500 지수에서 테스트했다. 1990 년부터 2016 년까지 데이터를 사용했습니다.

아래의 결과에서 ATR의 3 배에 해당하는 정지 손실을 계산했습니다. Bollinger Band 승수를 1.5 표준 편차로 설정했습니다. 표준 편차 채널은 200 일을 기준으로 계산되었으며 0.5 표준 편차로 상쇄되었습니다. 촛대 진입 트리거의 몸체는 촛불 높이의 65 % 이상이어야합니다 (높고 낮음 사이).

무작위 항목 & # 8211; 엔트리 시스템의 강건성.

좋은 등짐 책자와 상인으로서 우리는 항상 우리의 결과를 의심해야합니다. 편견과 과도한 낙관주의가 우리의 결과에 영향을 미치게하는 것은 너무나 쉽습니다. 이 경우 촛대 진입 트리거가 얼마나 효과적인지 테스트하기로 결정했습니다. 그래서 나는 촛대 항목을 무작위 항목과 비교할 것입니다. 나는 다른 모든 것을 똑같이 남겨 둘 것이다. 나는 5 번의 임의 항목 테스트를 수행하고 평균값을 취했습니다.

결론.

원래의 결과는이 스윙 트레이딩 전략이 S & P 500 지수에서 오랜 기간 동안 수익성이 있음을 보여주었습니다. 그것은 우승자의 비율이 비교적 높고 상대적으로 낮은 인출을 가지고 있습니다. 원래 결과를 임의 항목 테스트와 비교하면 항목 테스트가이 테스트에서 무작위 항목보다 성능이 우수함이 입증되었습니다. 또한 필터와 출구 시스템이 진입 트리거에 완전히 의존하지 않고 장기적으로 수익을 낼 수 있음을 보여줍니다.

추가 자료.

스윙 트레이딩에 대해 더 자세히 알고 싶다면 Omar Bassal이 Swim Trading For Dummies를 읽는 것을 정말 즐겁게 생각합니다. 그것은 주제에 대한 좋은 소개입니다. 나는 For Dummies 시리즈의 팬이며, 이 경우 유머 감각이 뛰어나고 소재가 분명하게 제시되어 있습니다. 저자는 많은 정보와 거래 아이디어를 포함합니다.

스윙 트레이딩을 개선하는 또 다른 좋은 방법은 피보나치 리 트레이스먼트를 사용하는 것입니다. Fibonacci Retracements 계산에 대한 기사에서 Fibonacci Retracements 레벨을 Excel 스프레드 시트에 넣는 방법을 보여줍니다.

보고함으로써 전략을 이해하는 것이 더 쉬울 수 있습니다. 전략 및 백 테스트 스프레드 시트를 보여주는 나 비디오를 확인하십시오.

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Tradinformed.

Tradinformed는 거래자가 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.

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알고리즘 트레이딩 (1) 바이너리 옵션 (2) 차트 패턴 (1) 경제 데이터 (1) 경제 성장 (2) 필수 트레이더 라이브러리 (4) 엑셀 거래 (6) Google 스프레드 시트 (1) 백 테스트 방법 ) 무역에 대한 인터뷰 (1) 무역에 대해 알아보기 (17) MT4 (5) 무역 아이디어 (2) 무역 자동화 (3) 무역 도서 (1) 무역 도서 (1) 무역 심리학 (24) 분류되지 않은 (2)

산타 클로스 랠리 Backtest 모델 & 파운드; 14.81 10 in 1 패키지 & 파운드; 84.08 & gt; 54.14 4 in 1 패키지 & 파운드; 32.24 & 파운드; 25.14 브레이크 아웃 모델 & 파운드; 14.81.

21 기술적 인 지표 & 파운드; 4.49 Excel을 사용하는 Long-Short Backtest 모델 8.44 고급 백 테스트 모델 & 파운드; 14.81 21 기타 기술 지표 및 파운드; 4.49.

VIX 변동성 S & P 500 엔트리 & 파운드; 14.81 4 in 1 패키지 & 파운드; 32.24 & 파운드; 25.14 Excel을 사용하는 긴 - 짧은 백 테스트 모델; 8.44.

Tradinformed는 거래자가 기술을 개발하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 도움을주기 위해 노력합니다. 자신의 전략을 백 테스팅하고 새로운 거래 아이디어를 얻는 방법을 배우십시오.

거래 S & P 500 가격 진행의 기본.

SEC의 패턴 데이 트레이딩 규칙에 따라 주식 자본 출자가 시작되고 CME의 24 시간 전자 거래 플랫폼 인 Globex로 탈출 한 이후 S & P 500 지수 선물이 지난 10 년 간 인기를 얻었습니다. 2011 년에는 볼륨이 초 현대식 파생 제품의 폭발로 인해 개인 증권에서부터 거시적 인 계측기에 이르기까지 전 세계적으로 위험을 무릅 쓰고 전복 된 역사적인 피크를 맞이했습니다. NASDAQ 100 및 Russell 2000 지수 선물과 함께, 3 인조는 일중 매수 및 매도 신호를 찾고있는 활성 거래자를위한 신뢰할 수있는 로드맵을 작성합니다.

뉴욕의 미국 주식 종가와 다음주 아침의 장외 주식 거래는 아시아 및 유럽 증권 거래소에서 시장 이동 이벤트를 포착합니다 (추가 이동은 시장을 움직이는 4 가지 주요 지표 참조). 차례로, 이들은 Convergence-Divergence Analysis로 시장 동향 읽기에서 설명 된대로 정규 거래 시간에 가격 행동을 예측하는 단기 집중 수렴 - 발산 관계를 생성합니다. S & amp; P 500은 세계에서 가장 인기있는 주식 선물 계약으로 순위를 매겨 이러한 관계를 확립하며 종종 다른 계약 또는 시장 신호없이 광범위한 방향성 충동을 예고합니다.

활성 거래자가 S & P 500 지수 선물을 플레이하는 일반적인 두 가지 방법이 있습니다. 첫째, 브레이크 아웃, 고장 및 풀백을 포함한 일반적인 기술적 분석 신호에 대한 반응으로 직접 위험을 감수하십시오 (추가 판독 값은 마스터 링 풀 트레이딩을위한 주요 전략 참조). 둘째, 수천 개의 주식, 통화 및 기타 세계 시장이 선물 계약과 일치하거나 대립하는 높은 상관 환경에서 다른 수단에 피드백을 적용하십시오. 이러한 동시성은 제도적 자본이 개별 증권의 속성보다는 광범위한 거시적 세력을 기반으로 위험을 할당 할 때 주요 전환점에 공통적입니다.

가격 진행 및 S & amp; P 500 신호.

전형적인 S & amp; P 500 가격 상승을 살펴보고 적극적인 거래자에게 일련의 단기 매매 신호를 제공하면서 큰 폭의 하락을 예측하는 방법을 살펴 보겠습니다. 우리는 60 분, 24 시간 차트를 사용할 것입니다. 이는 미국 거래 중에 발생하지 않는 주요 수준을 강조하면서 해외 행사를 포착하기 때문에 선물 거래자에게 필수적인 요소입니다. 이 계약은 2 월 20 일부터 25 일까지 2082에서 2118로 증가하고 철수했다. 가격 변동에 뻗어있는 피보나치 그리드는 3 월 6 일 쇠약을 초래하는 단계적 악화를 포착합니다. (이 그리드를 올바르게 배치하는 방법에 대한 설명은 피보나치 그리드 배치가 트레이딩 전략의 핵심입니다.

2100은 50 % 피보나치 회귀에서 시작하여 가격이 인하되고 최종 인쇄물이 나오기 전에 두 번 (1,2), 그 후 세 번 (3,4,5) 테스트가 지원됨에 따라 중요성이 강조됩니다. 차례로, 이 다섯 가지 테스트는 2100과 2105 사이에 더 넓은지지 구역을 설정합니다 (파란색 선). 계약은 5 번째 테스트 후 4 일간 최고 (6)까지 상승하고 매도하고 2 월 20 일 이후 처음으로 낮은 최고치를 기록했다. 이것은 100 년 넘게 다우 이론 (Dow Theory)에서 약술 한 바와 같이 고전적인 약점입니다. 원래는 DJ Industrial and Railroad Averages에서 관찰되었지만, 일일 및 일일 선물 차트에서 신호 생성기로 매우 잘 작동합니다.

낮은 최고치는지지 구역을 돌파하는 매도 (sell-off) (7)로 연결된다. 첫 번째 위반은 Globex를 지배하는 알고리즘이 광범위한 방향성 자극을 입력하기 전에 양측의 주문량을 정리하는 것을 선호하기 때문에 선물 시장에서 즉각적인 추세 변화로 이어지지 않는 경우는 거의 없습니다. 이 편견은 다음 세션에서 공격적 판매 압력과 더 낮은 낮은 압력 (9)을 끌어 당기는지지 구역 (8) 위의 짧은 압박에 기여합니다. 그 낮은 테스트 2 월 스윙 낮은 (빨간색 선)와 0.786 retracement에서 지원을 찾습니다. 계약은 지난 번에 한 번 지원을 반환하고 2 개의 실패한 테스트 (10,11)를 인쇄하여 이전 최저치를 밑도는 속도로 가속화되는 고장에서 롤오버하기 전에 4 시간 만에 20 포인트를 추가로 내립니다.

이벤트 타임 라인은 S & P 500 가격 행동이 주요 매크로 충동과 정렬되는 방식을 보여줍니다. 종종 다른 행성에서도 마찬가지입니다. 이것은 제도 자본이 가장 공격적인 전략을 수행 할 가능성이있을 때 관찰 무역업자가 경제 및 정치적 촉매에 세심한주의를 기울 이도록 지시합니다. 또한 3 월 5 일과 6 일처럼 ECB 질적 완화와 강한 미국 고용 데이터가 낙후 된 지원 수준을 넘는 계약을 추진하는데 실패 할 때 매우 유익합니다.

S & P 500 지수 선물 계약은 단기 시장 타이밍 및 방향에 대한 로드맵으로 매우 잘 작동합니다. 24 시간, 60 분짜리 차트를 보면서 지원 및 저항 수준을 구축하고 시장이 움직이는 경제 및 정치적 사건을 따르는 테스트에 위험 노출을 맞 춥니 다 (추가 읽기는 Support and Resistance Basics 참조).

Emini Trading Videos.

"틱 트레이더"

초심자를 위해 설명 된 Emini 무역 기술.

시장 단락에 대해 혼란스러워하지 마십시오. 아래에서 설명 할 것처럼 간단합니다.

OHLC 차트 & # 8212; 높음 낮음 낮음 닫기.

이것은 1 분 막대 차트입니다. 의미, 모든 술집은 1 분 정도의 시간입니다. 모든 막대에는 왼쪽과 오른쪽에 작은 "다리"가 있습니다. 왼쪽 다리는 그 막대의 시작 가격이고 오른쪽 다리는 종가입니다. 막대의 상단은 막대의 높이이고 하단은 낮음입니다. 그게 다야! 그건 그렇고, OHLC 차트라고 불립니다. & # 8212; 높음 낮음 낮음 닫기.

데이 트레이딩 eMini & # 038; S & # 038; P 500 선물.

E-mini S & amp; P 500, 일명 ES라고하는 인기있는 시장에 대해 들어 보셨을 것입니다. 그러나이 시장은 초심자뿐만 아니라 많은 사람들에게 수수께끼로 남아 있습니다.

언제나 ES는 무엇입니까?

ES는 S & P 500 현금 시장의 선물 계약입니다. S & P 500 지수는 미국 대형 500 종목 지수이다. 그것은 에너지, 금융, 건강 관리, 산업 주식 등 모든 주요 산업 부문의 개별 주식으로 구성되어 있으며 S & amp; P 500은 많은 것을 커버합니다! ES는 연 4 회의 만기 계약, 4 분의 1 지점 및 4 분의 1 지점 거래를 갖는 선물 시장 또는 tick은 12.50 달러에 해당합니다.

당신은 그것을 싫어하는 것을 당신이 사랑한다고 생각할 것입니다.

많은 초보자들은 유동성이 뛰어나고, 일중 마진이 낮으며, 일일 범위가 적당하기 때문에 ES에 끌리게됩니다. 거래를 시작하기에는 너무 미친 것이 아니라, 여전히 맥박이 있습니다. 그러나 그들은 그것을 거래하기 시작하고 그것을 싫어하기 시작합니다. "그것은 결코 가버 리지 않습니다!"또는 "그것은 항상 내 표적으로 향하기 전에 진드기에 빠져 든다 !!"라고 울부 짖을 것이다. 그리고 이러한 견해는 전혀 가치가 없습니다. S & amp; P 500은 집계 된 제품이기 때문에 다른 제품 (주식)이 많이 포함되어 있기 때문에 그 움직임은 혼란스럽고 모든 주식의 평균을 구성합니다. 이것은 곧장 ES로 공급된다. ES는 평균 반전 제품입니다. 그것은 그 자체로 무역을 좋아합니다. 그것은 레벨을 확인하고 다시 점검하는 것을 좋아합니다. 그리고 추세를 보일 때는 지옥 같은 고집이 될 수도 있습니다. 그래서 상인과 특히 새로운 거래자들이 겪는 심리적 고통의 종류는 종종 ES에 의해 증폭됩니다. 당신이 본성적으로 완고하다면, 당신은 갈가리 찢길 것입니다.

문맥을 좋아하는 시장.

이 제품은 당신이 틈새 시장을 찾고 당신이 돈을 많이 벌 수 있도록 당신이 거래 할 수있는 다른 제품과 같습니다. 이 시장이 좋아하는 한 가지는 문맥입니다. 수준을 보거나 추세선을 테스트하고 실패하는 것을 좋아합니다. 그것은 어제의 높이가 짧게 깨진 것을보고 그 후에 아래로 떨어지는 것을 좋아합니다. 그것은 더 많은 구매자가 높은 파산했을 때 입력하지 않았다는 것을 알고 있기 때문에 판매자는 자신있게 그것을 향상시킬 수 있습니다. 높은 신규 구매자는 없습니다 = 갇힌 롱 = 갇힌 롱에서 이익을 얻을 수있는 기회. 사실 이런 상황에서 방아쇠를 당길 때를 알기에 과학만큼이나 예술적입니다. 상황이 옳지 않아서 해고해야 할 때가 있습니다. 또한 언제 ES가 기술적 인 수준으로 볼 수 있는지에 대해 잘 알고 있어야합니다. 큐를 가졌을 때 알 수있는만큼 알기 만하면 위험을 더 잘 제어 할 수 있습니다. 어느 방향으로 가는지 알면 PTU Trend Jumper와 같은 것으로 교환 할 수 있습니다.

성 (聖)의 인내를 구할 것입니다.

내 인터넷 검색 결과에 따르면, 진정으로 인내의 수호 성인은 없습니다. 부끄러움. 그러나 만약 그렇다면 ES는 분명히 성자의 인내심을 시험 할 것이고 확실하게 나머지 모든 것을 시험해 볼 것입니다. 사실은 대부분의 경우 평균 집약적 특성을 가지기 때문에 ES는 구매자와 판매자를 찾기 위해 앞뒤로 움직입니다. 당신이 틀렸을 때 그것은 당신이 옳다고 생각하게 만들고, 당신이 옳을 때 당신이 틀렸다는 것을 당신의 핵심에 알게됩니다. 그리고 당신은 무역을 종료 한 후에 실제로 일어나는 것을 봅니다. 그것은 까다로운 작은 동료 ES입니다. 그래서 당신이 종교적으로 두껍고 얇은 것을 통해 고수하는 잘 계획된 거래 계획을 갖는 것이 당신이 거래하는 동안 가지고있는 어떤 직감보다 당신을 더 잘 섬길 것입니다. 당신은 무역 (및 무역 계획) 신에게 굴복해야하고 결과가 무엇이든지간에 무역을보기 위해 인내심을 가져야합니다.

ES는 또 다른 시장 일뿐입니다. 따라서 그것을 좋아하거나 싫어하지 마십시오. 당신이 거래하고자하는 전략의 유형에 맞는 것이라면 그것을 사용하십시오. 결국 초심자가 처음 거래를 시작하는 이유는 여전히 유효하지만 ES는 거래하기에 환상적인 제품이며 상당한 돈을 버는 것이 가능합니다.