거래 시스템 품질 번호
위치 사이징 및 무역을 연구하는 몇 년 후; 전략에 따라 Dr. Van Tharp는 시스템 품질 번호 또는 SQN이라고 부르는 거래 시스템의 품질에 대한 독점적 인 척도를 개발했습니다.
주어진 시스템에 대한 SQN 점수가 높을수록 위치 사이징 및 거래를 더 쉽게 사용할 수 있습니다. 귀하의 거래 목적을 달성하기위한 전략!
위치 사이징 및 무역 연구 후; 수년간의 전략에 따라 Van Tharp 박사는 시스템 품질 번호 (System Quality Number, SQN)라고 부르는 거래 시스템의 품질에 대한 독점적 인 척도를 개발했습니다.
SQN은 거래 시스템에 의해 생성 된 R - 배수 분포의 평균 (기대치)과 표준 편차 사이의 관계를 측정합니다. 또한 관련된 거래의 수를 조정합니다. 닥터 타프 (Dr. Tharp)는 SQN이 좋을수록 다양한 목표를 달성하기 위해 다양한 위치 조정 전략을 사용하는 것이 더 쉬울 것이라고 판단했습니다.
SQN의 계산, 사용 및 해석은 Tharp의 책 "위치 결정을위한 확실한 안내서"에서 광범위하게 논의됩니다.
또한 Tharp 박사는 SQN 공식을 주식 또는 지수의 일별 퍼센트 가격 변화에 적용했을 때 추세에 대한 훌륭한 척도임을 입증했습니다. Tharp 박사는 이제 25 일 ~ 200 일 기간 동안 S & amp; P 500의 일일 변동을 기반으로 S & amp; P 500의 시장 SQN을 계산하고 매주 무료 뉴스 레터 인 Tharp의 생각에 게시합니다. 닥터 타프 (Tharp)의 매월 시장 업데이트에는 100 일 동안의 시장 SQN의 그래픽 표현이 포함되어있어 시장의 성과를 쉽게 확인할 수 있습니다. 닥터 타프 (Tharp) 박사는 또한 ETF 우주를 사용하여 가장 강하고 약한 지역, 국가, 부문 및 통화를 보여주는 시장의 양적 세계 모델을 사용합니다. 닥터 타프 (Dr. Tharp)의 여러 분석적 관점은 독자들에게 시장 상황에 대한 전체적인 시각을 제공하고 단기적으로 시장이 어떻게 수행 될지 이해하는 데 도움을줍니다.
최소 시스템 품질 번호.
다음은 독자 중 한 명인 SQN에 관한 질문입니다.
Q : 최소 SQN이 시스템이 100 무역 기간 동안 자사의 수익률의 두 배인 90 %의 수익 기회를 가질 필요가 있다고 조언 할 수 있습니까? 예를 들어 25 %의 수익률 하락의 기회는 10 %이고 100 번 이상의 거래에서는 50 %의 수익률이 90 %입니다. 그런 다음 위치 조정 방법을 사용하여 내가 수행 한 결과를 얻을 수 있습니다.
A : 첫째, 시스템이 두 배의 수익을 낼 수있는 최소 SQN이 없습니다. 높은 SQN 시스템 및 수용 가능한 SQN 시스템으로이를 수행 할 수 있습니다. & quot; 드래그 드로 2 배의 큰 수익을 반환합니다 & quot; 목표의 한 예이며 거래 시스템을 통하지 않고 포지션 사이징을 통해 목표를 달성합니다. 귀하의 거래 시스템은 긍정적 인 기대치를 가져야하지만 SQN은 귀하의 특정 목표를 달성하기 위해 포지션 사이징 전략을 적용 할 때 귀하의 잠재적 효과 및 효율성을 결정합니다. SQN이 높은 시스템의 경우 목표를보다 쉽게 달성 할 수 있고 선택의 폭이 넓어지며 위치 결정 방법을 통해 목표를 달성 할 가능성이 더 커집니다. 자세한 내용을 보려면 SQN에 대한 전체 설명을 제공하고 다양한 위치 결정 전략을 설명하는 위치 결정에 대한 최종 안내서를 읽는 것이 좋습니다. 많은 독자들이이 책이 거래 시스템 및 규모 결정 전략에 대한 생각을 바꿈으로써 거래가 완전히 바뀌 었다고 말했습니다.
최고의 트레이더는 좋은 SQN 시스템에 위치 결정 방법에 대한 깊은 이해를 적용하고 적절한 심리적 사고 방식과 결합하여 시장에서 큰 수익을 창출합니다. 당신도 강한 의지와 적절한 훈련으로 그렇게 할 수 있습니다. 최고의 행운이 너와 함께하길 바래.
이 주제에 대해 더 자세히 알기에 가장 좋은 곳 :
위치 결정 및 무역에 대한 결정적인 가이드;
상인으로서의 성공은 올바른 투자를 선택하거나 훌륭한 시스템을 갖추는 것과 거의 관련이 없습니다. 대신, & ldquo; how much & rdquo;와 관련이 있습니다. 투자하거나 거래 할 때 고려해야합니다.
훌륭한 거래 시스템을 사용하면 포지션 사이징 방법을 통해 시스템 목표를 달성하는 것이 훨씬 쉽지만 크기를 올바르게 배치하는 방법을 이해하면 평균 시스템으로 목표와 이익을 달성 할 수 있습니다. 예, 귀하의 지위 사이징 전략이 중요합니다.
타프 타프 생각 개념의 나머지 :
완벽주의, 도박, 불필요한 손실, 방아쇠 및 헬리콥터를 당길 수 없다.
이것들은 상인들이 매일 시장에서 주장하는 일부 이슈들입니다. 무엇이 우리가 이런 식으로 생각하게 만들고 어떻게 더 좋고 더 유익한 상인이되는 법을 배울 수 있습니까? & hellip;. 더 많은 것을 읽으십시오.
모두가 시장에서 성배를 찾고 있습니다. 어떻게하면 이상적인 거래 시스템, 이륙 할 주식 또는 그것에 큰 이름을 가진 큰 우승자를 찾을 수 있습니까?
수천 가지가 아니라해도 수천 가지의 거래 시스템이 작동합니다. 그러나 대부분의 사람들은 그러한 시스템을 구입 한 후에 시스템을 따르지 않거나 의도 한대로 정확히 교환하지 않을 것입니다. 왜 안돼? & hellip; 더 자세히 읽으십시오.
대부분의 사람들에게 위험은 정의 할 수없는 두려움에 기반한 용어 인 것 같습니다. 그것은 종종 잃을 확률과 같거나 다른 사람들이 선물이나 옵션에 연루되어 있다고 생각할 수도 있습니다. & ldquo; risky. & rdquo; 밴의 정의는 많은 사람들이 생각하는 것과는 아주 다르며 더 많은 것을 읽으십시오.
게재 순위 크기 조정은 거래 시스템에서 귀하에게 얼마나 많은 돈이 있는지 알려주는 역할을합니다. & rdquo; 거래 당 몇 개의 주식이나 계약을해야합니까? 가난한 게재 순위 조정은 계정 분출 및 도난의 거의 모든 사례에 대한 이유이며 자세한 내용을 읽어보십시오.
거래 성공의 진정한 비밀 중 하나는 거래를 할 때마다 위험 대비 보상 비율이라는 관점에서 생각하는 것입니다. 거래를하기 전에 자신에게 물어보십시오. 이 거래에 대한 위험은 무엇입니까? 잠재적 인 위험에 가치있는 잠재적 보상은 무엇입니까? & rdquo; 내 거래 시스템이 장기적으로 나를 위해 무엇을 할 것으로 기대합니까? & hellip;. 더 많은 것을 읽으십시오.
시장은 당신이나 다른 사람에게 큰 재물이되지 않습니다. 그러나 시장에서는 때로는 사람들을 다시 데려 가기 위해 (거품과 다른 마니아 동안) 겉보기에 쉽게 얻을 수있는 많은 사람들을 애타게합니다. 당신이 좋은 상인에 대해 진지하게 생각하고 있다면, 당신은 당신이 높은 수준의 노력과 도피에 접근 할 수있는 동일한 수준의 엄격함으로 거래 관행에 접근해야합니다.
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Van Tharp, Van Tharp Institute, Van TharpeLearning, Position Sizing 및 IITM은 미국 및 기타 국가에서 IITM, Inc의 상표입니다.
SQN은 IITM, Inc. 의 연방 등록 상표입니다.
거래 시스템 품질 번호
상인들은 끊임없이 우리에게 "정확히 시스템이란 무엇입니까?"라고 묻습니다. 이 기사의 목적은 정보를 가능한 한 명확하게 제공하는 것입니다. 먼저, 시스템이 거래 컨텍스트 외부에 있는지 이해하는 데 도움이되는 몇 가지 배경 정보를 살펴 보겠습니다. 당신은 그들이 돈과 어떻게 관련이 있는지에 따라 다른 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지를 배우게됩니다. 이 기사의 두 번째 부분에서는 거래 시스템이 무엇인지 명확하게 정의하는 데 초점을 맞 춥니 다. 이 기사의 세 번째 부분에서는 시스템의 광범위한 그림, 즉 거래 계획에 중점을 둡니다. 마지막으로 시스템 개발의 핵심 요소에 중점을 두어 설명하겠습니다.
로버트 기요 사키 (Robert Kiyosaki)의 Cash-Flow Quadrant에서 그는 돈을 위해 일하는 두 종류의 사람들과 그들을 위해 일하는 돈을 가진 두 종류의 사람들을 구별합니다. 각각의 경우에서 중요한 특징 중 하나는 시스템을 다루는 방법입니다.
먼저, 비즈니스 시스템에 대한 아이디어를 살펴 보겠습니다. McDonald 's는 주요 프랜차이즈로서 기본적으로 하나의 구매 시스템입니다. 사실 McDonald 's 프랜차이즈를 사시는 분은 프랜차이즈 운영 시스템을 익히려면 약 6 개월 동안 햄버거 대학에 가셔야합니다. 음식 배달, 음식 준비, 고객 인사, 1 분 이내에 봉사, 청소 등의 시스템이 있습니다. 이 모든 시스템은 고등학교 중퇴자 일 수도있는 대학 학위와 직원이있는 관리자가 쉽게 수행 할 수 있습니다 . 다시 말해서, 시스템은 반복적이며 16 세에 달하는만큼 간단하고 밝을 수도없는 사람입니다. 많은 사람들이 고객으로 복귀 할 수있을 정도로 잘 작동합니다.
이제 시스템의 정의를 알고 4 가지 현금 흐름 사분면의 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지 살펴 보겠습니다.
종업원 : 기본적으로 종업원은 보안에 의해 동기 부여됩니다. 그들은 직업을 가지고 있으며 돈을 얻기 위해 일을합니다. 종업원은 기본적으로 시스템을 운영합니다. 그들은 그들이 시스템을 운영하고 있다는 것을 반드시 알 필요는 없지만 그것이 그들의 기능입니다. 예를 들어, McDonald 's의 한 직원이 고객을 맞이하고 주문할 것입니다. 이 직원은 기본적으로 "고객 인사말"시스템을 운영하고 있습니다.
대부분의 직원은 시스템을 이해하지 못합니다. 대신, 그들은 자신의 직업이 무엇인지 압니다. 그리고 이것은 상인이되거나 상인으로 일하는 직원이 전형적입니다. 그들은 일반적으로 "어떤 주식을 사야합니까?" "시장은 무엇을 할 것입니까?"또는 "어떻게해야합니까?"와 같은 질문을합니다. 우리는 우리가 얻는 질문에 항상 그것을 봅니다. 예를 들어, 제가이 글을 쓰는 동안 신사분이 CNBC에 전화를 걸어 손님에게 "시장이 '전쟁'과 관련하여 어떤 방향으로 가고 있다고 생각합니까? 그리고 어떻게하면 이익을 얻을 수 있을까요?"라고 물었습니다. 일반적으로 직원의 질문입니다. 그리고 그들은 "나는 무엇이든을 정말로 이해하지 못합니다. 무엇을 해야할지 말해주세요!"라고 말합니다. 금융 미디어는 직원 투자자 / 상인의 질문에 대답함으로써 번성합니다.
자영업자 : 자영업자는 근본적으로 통제력과 동기 부여에 의해 동기 부여됩니다. 이 동기가 대부분의 거래자가 가지고있는 편견을 구성하는 방법에 대해 자주 이야기했음을 주목하십시오. 올바른 필요성과 시장 통제의 필요성. 자영업자는 전체 시스템입니다. 그들은 기본적으로 그들이 모르는 러닝 머신 위에서 달리고 있습니다. 그리고 일하는 사람이 많을수록 피곤해집니다.
직원과 마찬가지로 자영업자도 돈을 위해 일하고 있습니다. 그러나 그들은 책임감 때문에 조금 더 좋아합니다. 그들은 더 열심히 일하면서 돈을 더 많이 벌 수 있다고 생각합니다. 하지만 대부분은 열심히 노력하면 피곤해집니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 그것을 올바르게 할 수있는 유일한 사람들이라고 생각하면서 앞으로 계속 쟁기질을합니다.
앞에서 말했듯이, 자영업자는 기본적으로 시스템입니다. 그리고 그들은 시스템의 상당 부분을 차지하기 때문에 시스템을 볼 수없는 경우가 종종 있습니다. 그들은 모든 세부 사항에 갇혀있다. 또한, 그들은 물건을 "복잡하게"만들고 싶어하는 강한 경향이 있습니다. 그들은 항상 완벽주의를 찾고 있으며 완벽한 시스템이 복잡해야한다고 믿습니다. 그들은 항상 내 시스템을 완벽하게 만들 것인가? 라고 묻습니다.
많은 사람들이 자영업 정신 - 의사, 치과 의사 및 기타 기본적으로 모든 시스템이있는 중소기업이있는 전문가들과 거래합니다. 이것은 그들이 아는 경향이 있고 그들은 같은 방식으로 거래에 접근합니다. 이 전략이 거의 작동하지 않더라도 그들은 "작동 할 때까지"복잡성을 계속해서가집니다. 자영업자는 지속적으로 변경되는 임의의 시스템을 가질 가능성이 있습니다.
사업주 : 훌륭한 사업주는 1 년 동안 사업을 떠나서 이전보다 더 잘 운영 될 수 있어야합니다. 이것은 이상적인 유형의 진술이지만, 이론적 진리가 있습니다. 이것은 비즈니스 소유자의 직무가 비즈니스를 운영 할 수있는 시스템 그룹을 디자인하여 직원이 스스로 (또는 최소한 관리자를 통해) 일할 수 있기 때문에 발생해야합니다. 즉, 비즈니스 소유자는 시스템을 설계하는 사람이며 일반적으로 간단한 시스템입니다.
비즈니스 소유자는 일반적으로 이전에 비즈니스를 운영 한 것과 같은 방식으로 프로세스에 접근하면 거래 영역에서 매우 잘 수행합니다. 물론 비즈니스 주인은 대개 훨씬 낮은 임금으로 거래 시스템을 운영하기 위해 누군가를 고용 할 것입니다.
The New Market Wizards에서 인터뷰 한 Tom Basso (1)는 나와 함께하는 워크샵을 할 때 항상 자신을 사업가 1 명과 상인 2 명이라고 묘사했습니다. Tom의 관점의 일부는 조직의 인간이 반복해서 반복해야하는 반복적 인 작업을 찾는 것이 었습니다. 그가 그러한 일을 발견했을 때, 그의 임무는 그 일을 인간의 손에서 벗어나는 프로그램을 개발하는 것이 었습니다. 일상적인 컴퓨터 프로그램은 간단한 시스템의 좋은 예입니다.
투자자 : 사분면의 마지막 사람이 투자자입니다. 투자자는 사업에 투자하는 사람이며 가장 중요한 기준은 "사업 수익률은 얼마입니까?"즉, 이 사람은 계속해서 "내가이 투자에 돈을 넣으면, 어떤 종류의 수익을 얻을 것인가? "고수익 투자 (예 : 주식에 대한 높은 수익)는 일반적으로 돈을 투자하는 좋은 사업입니다.
로버트 키요 사키 (Robert Kiyosaki)는 이것을 돈이 부를 것으로 변환되는 사분면으로 묘사합니다. 부유층은 기요 사키에 따르면 수입에서 70 %를 임금으로, 소득에서 30 %를 임금에서 끌어 낸다.
대부분의 거래자는 아마도이 정의에 의해 투자자가 아닙니다. 그들은 낮은 주식을 팔거나 높은 주식을 팔고 있습니다. 결과적으로 돈을 벌기 위해해야 할 일이 있습니다. 대조적으로 투자자는 일반적으로 돈을 넣을 수있는 장소를 찾고 사람들이 아무 것도하지 않고 25 % 이상의 수익률을 산출하는 사람들입니다. 이러한 유형의 수익을 얻는 방법을 알고 있다면 가능한 한 오랫동안 투자를 유지하려고합니다. 많은 하이테크 주가는 25 %를 훨씬 넘는 이익 성장률을 보이고 있었고, 그렇게했을 때 가격은 투자자가 원하는 것이기 때문에 극적으로 상승했습니다. 그러한 투자의 문제점은 영원히 계속 될 수 없다는 것입니다. 많은 사람들이 지난 몇 년 동안 그것을 발견했을 것입니다.
거래 시스템이란 무엇입니까?
대부분의 사람들이 거래 시스템으로 생각하는 것, 나는 거래 전략을 부릅니다. 이것은 8 부분으로 구성됩니다 :
시장 필터.
조건에 따라 다릅니다.
엔트리 신호.
최악의 경우 정지 손실.
R e-entry가 적절한 경우.
위치 크기 조정 알고리즘 및.
시장 상황에 따라 여러 시스템이 필요합니다.
시장 필터는 시장이 시스템에 적합한 지 판단하기 위해 시장을 보는 방법입니다. 예를 들어, 우리는 조용한 동향 시장, 불안정한 동향 시장, 평온한 조용한 시장 및 변동이 심한 시장을 가질 수 있습니다. 물론, 인기 급상승 시장은 강세이거나 약세를 보일 수 있습니다. 시스템은 이러한 시장 조건 중 하나에서만 잘 작동합니다. 결과적으로 시스템의 작동 확률이 높은지 여부를 판별하는 필터가 필요합니다. 당신은 당신의 시스템을 교환해야합니까?
설정 조건은 심사 기준에 해당합니다. 예를 들어, 주식 거래를하는 경우 언제든지 투자하기로 결정한 7,000 개 이상의 주식이 있습니다. 결과적으로 대부분의 사람들은 50 가지 이하의 주식을 줄이기 위해 일련의 심사 기준을 채택했습니다. 스크린의 예로 윌리엄 오닐 (William O'Neil)의 CANSLIM 기준 2 또는 양호한 PER 또는 양호한 PEG 비율을 지닌 주식 또는 경영진 및 자산 수익과 관련된 기본 화면에 대한 가치 화면이 포함될 수 있습니다. 7 일 연속 주식을 보는 것과 같이 입장하기 바로 전에 기술 설정을 할 수도 있습니다.
엔트리 신호는 초기 화면을 충족하는 주식에 사용하는 고유 한 신호로 언제 어디서 입력 할 것인지 결정할 수 있습니다 (길거나 짧음). 진입을 위해 사용할 수있는 모든 종류의 신호가 있지만 일반적으로 특정 설정이 발생한 후 발생하는 어떤 방향의 움직임이 관련됩니다.
거래 시스템의 다음 요소는 보호 중지입니다. 이것은 경험하고 싶은 최악의 손실이며 1R (또는 초기 위험)을 정의합니다. 귀하의 중지는 시장에서 오랫동안 주식을 유지할 수있는 가치 (예 : 주식 가격의 25 % 하락) 또는 시장이 당신에게 불리하게되면 신속하게 빠져 나갈 수있는 가치 일 수 있습니다 (예 : 25 센트 드롭). 보호 스톱은 절대적으로 중요합니다. 시장은 영원히 올라가지 않으며 영원히 내려 가지 않습니다. 자신을 보호하기 위해 정류장이 필요합니다. 내가 당신의 재정적 자유에 대한 당신의 길을 무역에서 말했듯이, 보호의 중단없이 시장에 진입하는 것은 빨간 불을 무시하고 마을을 운전하는 것과 같습니다. 궁극적으로 목적지에 도착할 수도 있지만 성공적이고 안전하게 수행 할 가능성은 매우 희박합니다.
거래 시스템의 다섯 번째 구성 요소는 재진입 전략입니다. 꽤 자주 포지션에서 벗어나면 주식은 이전 포지션을 선호하는 방향으로 돌아서게됩니다. 이러한 상황이 발생하면 원래의 설정 및 진입 조건에 포함되지 않은 이익을 얻을 수있는 완벽한 기회를 얻을 수 있습니다. 결과적으로 재진입 기준에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 언제 닫힌 위치로 돌아가고 싶습니까? 어떤 조건에서 이것이 가능하며 어떤 기준으로 재진입을 유발합니까?
거래 시스템의 여섯 번째 구성 요소는 이탈 전략입니다. 출구 전략은 매우 간단 할 수 있습니다. 예를 들어 주가가 새로운 최고치를 기록 할 때마다 종가를 75 %로 조정하는 것은 25 %의 종가에 불과할 수 있습니다. 정지는 항상 조정되며, 절대로 조정되지 않습니다.
그러나 후행 중지와 함께 가능한 많은 출구가있을 수 있습니다. 예를 들어 하루 동안 큰 변동성 변동 (예 : 평균 일일 변동성의 1.5 배)이 좋은 출구입니다. 중요한 이동 평균 (예 : 50 일)을 초과하면 큰 문제가 될 수 있습니다. 기술적 신호는 좋은 출구입니다 (예 : 중요한 추세선 위반).
이탈은 시스템에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 그것은 당신이 완전히 통제 할 수있는 귀하의 거래에서 하나의 요소입니다. 그리고 시장에서 돈을 벌거나 작은 손실을 입을 지 여부를 통제하는 것은 당신의 출구입니다. 출구 전략에 많은 시간을 할애하고 생각해야합니다.
시스템의 일곱 번째 구성 요소는 위치 크기 조정 알고리즘입니다. 포지션 사이징은 당신이 거래하는 금액을 통제하는 시스템의 부분입니다. 얼마나 많은 주식을 사야할지 결정합니다. 일반적인 권장 사항은 포트폴리오의 1 %를 지속적으로 위험에 처하는 것입니다. 따라서 25,000 달러의 포트폴리오를 보유하고 있다면 250 달러 이상의 위험을 감수하고 싶지 않을 것입니다.
10 달러에 주식을 사려고한다고 가정 해 봅시다. 주식이 25 % 하락하여 7.50 달러로 떨어지면 25 %의 상승세를 유지하기로 결정했습니다. 귀하의 중지는 주당 위험이므로, 2.50 달러 위험을 $ 250로 나누어 구매할 주식 수를 결정하십시오. $ 2.50가 $ 250에 100 번 들어가기 때문에 100 주식을 구입할 것입니다. $ 1,000 상당의 주식 (100 주당 $ 10.00) 또는 위험의 4 배인 $ 250를 매입 할 것입니다. 귀하의 중지가 구매 가격의 25 %이기 때문에 이는 의미가 있습니다. 따라서 위험은 전체 투자의 25 %가됩니다. 포지션 사이징에 대해 더 알고 싶다면 재정 자유에 대한 귀하의 길, 포지셔닝 사이즈 결정 가이드 및 포지션 사이징 E - 러닝 코스 소개를 읽어보십시오.
마지막으로, 각 유형의 시장에 대해 여러 거래 시스템이 필요합니다. 최소한 유행 시장 및 평평한 시장을위한 또 다른 시스템이 필요합니다.
전체 거래 시스템 : 거래를위한 사업 계획 3.
대부분의 사람들이 거래 시스템을 고려하는 것은 단순히 전체 사업 계획의 일부가되어야하는 거래 전략이라고 말한 것을 기억하십시오. 전반적인 사업 계획이 없으면 많은 사람들이 여전히 돈을 잃을 것입니다. 거래 전략을 수립하는 전반적인 맥락, 즉 사업 계획을 살펴 보겠습니다. 나는이 주제에 대해 광범위하게 글을 썼다. 그러므로이 기사의 목적을 위해 다음은 단지 간략한 개요이다.
다음은 훌륭한 거래 계획을 위해 필수적인 것으로 간주되는 사항에 대한 요약입니다.
1) 요약. 대개 이것은 작성된 마지막 섹션입니다. 계획의 모든 내용을 검토하고 요약 형식으로 제시합니다. 계획의 목적을 자세히 기술해야하며 목표를 달성하는 방법을 자세하게 기술하지 않아야한다.
2) 사업 설명. 사업 설명에는 사업의 사명, 사업 및 그 역사의 개요, 제공하는 제품 및 서비스 (상인으로서의 자본 및 위험 통제의 증가), 운영, 필요한 장비와 같은 운영 고려 사항 및 사이트 위치, 직원 및 조직 (있는 경우)을 관리합니다. 이 모든 주제는 상당히 자명하지만, 계획의 일부로 작성하는 데 시간을 할애해야합니다.
3) 산업 개요 및 경쟁. 업계 개요에서는 시장에 영향을 미치는 요소를 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어 그의 웹 사이트에있는 Ed Yardeni는 시장에 영향을 미치는 10 가지 주요 요소를 열거합니다. 여기에는 전 세계적으로 경쟁적인 경제, 혁신 혁명, 인터넷에 대한 무선 액세스, 하이테크 도구에 액세스하고 그 결과로 비즈니스를 변경하는 저 기술 회사, 생산성을 높이기 위해 외주 처리해야하는 필요성 및 기타 많은 주제가 포함됩니다. 자세한 정보는 yardeni를 참조하십시오. 또한 경쟁자가 누구인지 / 알아야합니다. 누구와 거래하고 있니? 그들의 신념은 무엇입니까? 그들이 갖고있는 장점은 무엇입니까? 그들이 갖고 있지 않은 장점은 무엇입니까?
4) 자기 지식 섹션 : 당신은 당신의 강점과 약점을 알아야하고이 섹션에 나열해야합니다. 자신의 강점을 활용하고 약점을 피하는 방법을 알아야합니다.
5) 귀하의 거래 계획 자체. 전술적 거래 계획은 거래 계획의 일부 여야하지만 (a) 계획의 기초가되는 거래 신념, (b) 전략적 제휴 및 (c) 계획 할 내용 교육과 코칭 측면에서 그렇다.
6) 귀하의 트레이딩 에지 : 귀하의 트레이딩 플랜에는 귀하가 시장에 가지고있는 모든 트레이딩 에지의 목록이 포함되어야한다고 생각합니다. 당신이 당신의 가장자리를 목록으로 만들 때, 당신은 그 (것)들을 수시로 검토 할 수 있고 당신이 그 (것)들을 이용한다는 것을 확인하십시오. 예를 들어, 귀하의 에지는 a) 거래 할 필요가 없다는 사실, b) R - 배수 및 위치 사이징 (사람들이 이러한 개념에 대해 모르는 사람들보다 큰 우위를 차지함), c ) 우수한 주식 거래를하기 위해 레벨 II 화면을 읽을 수있는 능력, d) 정보 출처, e) 매일 미리 게임 계획을 세울 수 있도록 미리 계획 할 수있는 능력, f) 10 가지 작업을 수행하는 데 필요한 기술 g) 자신과 당신의 강점과 약점에 대한 지식. 이것은 평균 상인 / 투자자가 가질 수있는 가능한 모서리의 표본 일뿐입니다.
7) 재무 정보. 이 섹션에는 세 부분이 포함되어야합니다. 첫 번째 부분은 예산입니다. 얼마나 많은 돈을 당신이 할? 거래 프로세스는 어떤 비용을 지불합니까? 두 번째 부분은 현금 흐름표가됩니다. 귀하의 계획은 현금 흐름 측면에서 이해가됩니까? 마지막으로 세 번째 부분에는 손익 계산서가 포함됩니다. 거래 내역이없는 경우 과거 기록 테스트 및 용지 거래를 기반으로 견적을 작성해야합니다.
8) 최악의 경우 비상 계획. 거래 계획에서 설명하지 않거나 계획하지 않은 것이 항상 발생합니다. 이 요소들을 어떻게 다룰 것입니까? 이런 일이 생기면 무엇을 할 것입니까? 이 요소들이 올 때 어떻게 결정할 것입니까?
더 많은 정보를 원한다면 비즈니스 계획에 전념 한 Market Mastery 뉴스 레터가 있습니다.
시스템 개발.
미 육군의 시스템 전문가 인 켄 롱 (Ken Long)과의 인터뷰를 다시 검토하고 있습니다. 다음은 Ken이 시스템 개발에 관해 말한 내용입니다.
자신이 누구인지 정의하십시오. "계획 또는 시스템 설계를 수행하기 전에 자신이 누구이며 목표가 무엇인지 철저하게 이해해야합니다. 개인 투자자, 개인 헤지 펀드 매니저, 공적 뮤추얼 펀드 매니저, 트러스트 매니저는 다양한 역학, 시간 틀 및 리스크 프로파일을 갖게됩니다. 이것은 최종 제품이 그룹 또는 개인의 환경과 역동성에 적합해야한다는 점에서 시스템 설계와 관련됩니다. 이러한 기본 사항을 고려하지 않고 시스템 설계에 뛰어 들면 미래의 문제의 씨앗을 뿌릴 것입니다. "
목표 : "거래 시스템 설계에서 문제는 시스템에서 달성하고자하는 것을 정의하는 것입니다. 시스템 개발에서 발생하는 많은 아이디어, 사건, 상황 및 조정으로 당신의 목표를 분명히해야합니다. 어디로 가는지 모를 경우 오래된 도로가 할 것입니다. "
"목표는 선택을 내리고 행동의 우선 순위를 정하는 기초를 제공합니다. 이것은 목표가 정적이라고 말하는 것이 아닙니다. 사실, 시스템이 성숙 될 때 예기치 않은 제한이나 이점을 발견 할 때 변경 될 수 있습니다. 그러나 당신이 시작하기 전에 당신을 안내 할 초기 목표와 목표를 가져야합니다. "
교정 : "시스템이 배치되고 작동 된 후에 시스템을 교정하는 과정의 일부는 목표가 당신이 된 사람이나 조직에 여전히 적합한지를 확인하는 것입니다. 이는 시스템 설계의 매우 흥미로운 부분입니다. 제한된 목표로 시작하여 "imagineering"단계에서 발견 한 디자인 팀에 얼마나 자주 참여했는지 말할 수 없습니다. 우리는 우리의 시각을 조정하여 훨씬 적은 비용으로 훨씬 더 많은 것을 성취 할 수있었습니다. 그러나 어딘가에서 시작해야합니다. 목표로 시작하지 않으면 바퀴를 돌고 있습니다. "
나는이 질문을 Ken에게 제기했다 : "이 부분은 매우 중요합니다. 시스템이 작동하는지 여부는 어떻게 알 수 있습니까? 성능 벤치 마크는 무엇입니까? 시스템이 작동하지 않는다는 것을 아는 기준은 무엇입니까? 이러한 기준에 부합하면 어떻게 의사 결정을 내릴 수 있습니까? 모든 것을 스크랩하거나 위치 조정을 조정할 예정입니까? & quot; 이러한 모든 질문은 훌륭한 거래 시스템을 개발하고 운영하는 데 중요합니다.
시스템 내 의사 결정 방법.
Ken이이 중요한 주제에 대해 언급 한 내용은 다음과 같습니다.
"당신이 미리 결정을 내리는 방법을 찾지 못한다면, 처음으로 어려운 결정을 내릴 때 분명히 결정해야 할 것입니다. 현장에서 결정을 내리지 않고 가이드 라인이 없다면 두 가지 문제가 있습니다. 1)해야 할 일을 파악하고 2) 어떻게해야하는지. 그리고 이러한 문제는 큰 스트레스와 제한된 시간에 직면해야합니다. 의사 결정 메커니즘을 미리 결정할 수 있도록 침착하게 의사 결정 프로세스를 정리하는 것이 낫습니다. "
"육군에서는 대개 처음으로 적과의 첫 번째 접촉에서 살아남는 계획이 없기 때문에 계획의 목표는 다양한 시나리오에 적용 할 수있는 다양한 대안을 개발하는 것입니다. 리허설과 분석을 통해 어떤 전략이 주어진 조건에 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 전략 개발의 목표는 의사 결정자에게 폭 넓은 우발 상황을 포괄 할 수있는 강력한 메뉴를 제공하는 것입니다. "
"그런 다음 일반적인 시스템 개발에서 우리는 광범위한 조건을 포괄 할 수있는 견고하고 단순한 계획을 모색합니다. 이렇게 미리 계획을 세우면 세계가 당신의 계획에 적응하도록 강요하지 않습니다. 시장이나 세계가 말하는 것과 상관없이 전략에 대한 사랑에 빠져 감정적으로 투자를하면 적응력과 학습력이 떨어집니다. "
"거래 시스템의 현실적인 예는 계산 된 시스템 기대치에 대해 매월 실제 거래 실적을 확인하고 변동의 통계적 중요성을 결정하기로 결정한 상인 일 수 있습니다. 그는 하나 또는 두 표준 편차보다 큰 결과가 거래를 중단하고 시스템을 재조정하거나 거래 모델 및 기본 가정의 타당성을 재확인하는 신호라고 결정할 수 있습니다. 실제 기대치가 예상 기대치에 근접하면 상인은 그가 목표치에 도달했다는 것을 안다. 최신 제조 시스템에서이 개념을 "통계 프로세스 제어"라고합니다.
"이것은 생산 시스템이 생산 시스템이 공차를 벗어 났을 때 시스템의 컨트롤러가 알 수있게 해주 며 출력 품질을 떨어 뜨려 라인이 멈추고 장비가 수리되는 시점까지 저하시킵니다."
나는 많은 거래 시스템이 자동화되어 있다는 사실에 비추어 그의 조언이 어떻게 적용되는지 Ken에게 물었다. 그가 응답 한 방법은 다음과 같습니다.
"정보화 시대의 일반적인 문제는 엄청난 양의 데이터를 수집하고 분석 및 처리 할 수있는 자동화 된 의사 결정 지원 시스템을 광범위하게 제공하고 우리가 지정할 수있는 기준에 따라 행동을위한 의사 결정 패키지를 제시하는 것입니다 . 나는 이것들을 많이 사용한다. 그러나 이러한 작업을 수행하는 핵심은 기본 비즈니스 모델 및 시스템 논리를 이해하는지 확인하는 것입니다. 컴퓨터로 작업을 자동으로 수행 할 때 컴퓨터가 계산하고 필터링하는 내용을 이해해야합니다. 나는 그들이 어떻게 작동 하는지를 알기 전까지는 전동 공구를 사용하지 않을 것이고 나는 시뮬레이션에서 그 사용법을 익혔다. "
"시스템 설계 워크샵 4에서 설명한 준비 작업을 모두 마쳤으며 거래 의사 결정을 내릴 수있는 올바른 신호를 제공하는 지표를 선택했다면 할 수있는 일은 신호를 사용하는 것입니다 당신의 결정. 그러나 시스템을 주기적으로 교정해야 올바른 신호를 선택했는지 확인하고 작업이 올바른지 확인할 수 있습니다. 그래도 그 일을하지 않았다면, 최신 핫 지표를 선택하고 거래 시스템에 적합한 지 여부와 상관없이이를 사용하고있는 경우 일 수 있습니다. 광고 된대로 작동하지 않을 경우, 다음 번 출시 예정인 아이디어를 위해 해당 광고를 덤프 할 수 있습니다. 그럼 당신은 시스템 상인이 아니에요, 당신은 광고에만 반응하고 있습니다. "
1. 우리는 두 가지 뉴스 레터 백 이슈를 가지고 있는데, 그 중 더 많은 것을 알고 자하는 사람들을 위해 Tom Basso와 인터뷰했습니다. 자세한 내용은 919-466-0043로 전화하십시오.
2. William O'Neil, 돈을 버는 법. 뉴욕 : McGraw-Hill, 1987.
3. 우리는 사업 계획 개발을 위해 필요한 상인을위한 사업 계획에 관한 오디오 프로그램을 가지고 있습니다.
4. 켄싱턴 워크샵은 매년 1 ~ 2 회 제공되는 워크샵에 적합한 우승 트레이딩 시스템을 개발하는 방법입니다.
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2009 년 7 월 31 일 금요일.
밴 타프 (Van Tharp)의 최대 기대 및 시스템 품질 번호 (SQN)
다시 카프리 카를 인용하면 시스템 품질 번호에 대한 견적이 있습니다.
평균 P & L이 클수록 분명히 당신이 더 낫습니다.
Std dev (P & amp; L)의 크기가 작을수록 결과가 더 규칙적이며 축소되면 축소됩니다.
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시스템 품질 번호.
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1 주제 Blaiserboy 2013-10-01 02:38:29.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
주제 : 시스템 품질 번호.
FSB의 정렬과 관련하여 여기에 시스템 품질 번호 (Van Tharp)의 값에 대한 지침이 있습니다.
SQN 번호는 전체 거래 & 등급으로 해석 될 수 있습니다. 이 데이터는 (& gt; 30 거래까지) 신뢰할만한 것으로 간주되어서는 안됩니다. 각 거래가 정확하도록 중지 가격을 입력해야합니다.
1.6 - 1.9 평균 이하이지만 거래 가능.
3.0 - 5.0 우수.
7.0 이상. 와우 어쩌면 너는 성배를 가졌을거야.
더 자세한 정보는 Van Tharp의 작업을 참조하십시오.
우리가 시스템을 개발할 때 도움이되기를 바랍니다.
2 togr로 응답 2013-10-01 10:18:34.
togr Licensed Member 오프라인 등록 : 2011-03-22 글 : 264.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB의 정렬과 관련하여 여기에 시스템 품질 번호 (Van Tharp)의 값에 대한 지침이 있습니다.
SQN 번호는 전체 거래 & 등급으로 해석 될 수 있습니다. 이 데이터는 (& gt; 30 거래까지) 신뢰할만한 것으로 간주되어서는 안됩니다. 각 거래가 정확하도록 중지 가격을 입력해야합니다.
1.6 - 1.9 평균 이하이지만 거래 가능.
3.0 - 5.0 우수.
7.0 이상. 와우 어쩌면 너는 성배를 가졌을거야.
더 자세한 정보는 Van Tharp의 작업을 참조하십시오.
우리가 시스템을 개발할 때 도움이되기를 바랍니다.
전반적으로 잘 작동하지만 때로는 거의 거래를하지 않고 수익을 극대화하고 무한대로 품질 번호를 표시하는 경우가 있습니다.
3 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-01 13:24:32.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
나는 그것을 위해 최소한 30 개의 거래가 있어야한다는 몇 가지 포럼을 읽었습니다.
나는 무한 성을 또한 보았다. 그 결과를 버렸다.
이 통계를 가지고있어 주셔서 감사 드리며, 오래된 로봇을 버리고 새로 출시되었습니다.
4 Popov 제작 : 2013-10-01 16:03:19.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB Pro에서 정렬하는 것이 훨씬 더 좋습니다.
첫 번째는 순익이고 다른 두 가지는 사용자가 선택할 세 가지 기준을 만드는 것으로 생각합니다.
이 프로그램은 수락 기준을 통과 한 모든 전략을 유지하며 세 가지 기준에 따라 분류됩니다.
각 전략에는 정렬 매개 변수의 퍼센트 값을 보여주는 등급이 있습니다. 최고 전략에는 100 %가 있고 하위 매개 변수에는 각각 비례 등급이 적용됩니다.
마지막으로, 총 등급에 따라 전략을 3 가지 등급의 합으로 분류 할 네 번째 항목이 있습니다.
아직이 정렬을 구현하는 방법을 결정하지 않았습니다. 생성기 페이지 나 별도의 탭에있을 수 있으며 생성 된 모든 전략 (다른 생성기)을 비교할 수 있습니다.
5 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-01 17:25:22.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
이러한 결과 중 일부를 내보낼 수 있는지 궁금합니다. 상위 3 ~ 5 개의 결과를 말하면 각 전략의 구성 요소를 검토 할 수 있습니다.
시스템 품질 번호가 가장 가치가 있으며 프로그램에 포함 된 것에 대해 감사드립니다.
6 Popov에 의해 답변 2013-10-01 18:16:34.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
이러한 결과 중 일부가 수출 될 수 있을지 궁금합니다.
전략 기록에 다른 이름으로 저장 버튼을 추가 할 수 있습니다.
이 모든 옵션은 선물 알파 및 베타 버전에서 사용할 수 있으므로 수정할 수 있습니다.
고려해야 할 다른 변종은 클라우드 스토리지에서 전략을 공유 할 수 있다는 것입니다. 그 후 사용자는 수천 개의 생성 된 전략을 정렬 할 수 있습니다.
7 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-01 22:44:50.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
전략은 데이터를 기반으로하며 데이터 및 시장 조건이 바뀌면 전략이 작동하지 않게됩니다. 나는 다운로드 한 전략이 몇 주 이상 동안 많이 사용될 것이라고 확신하지 못합니다.
건물 전략, 소프트웨어 사용 기술 개발은 전략을 저장하는 것보다 더 중요 할 수 있으며이 포럼에서 수행 할 수있는보다 경제적 일 수 있습니다.
전략을 온라인에 저장하는 경우 추가 비용이 될 수 있으므로이를 언급해야합니다.
내 사고의 기본은. & # 039; 이해할 수없는 결과를 제공하는 것보다 소프트웨어 사용 방법을 사람들에게 보여주는 것이 더 낫습니다.
그냥 내 의견.
8 Popov 작성자 : 2013-10-02 09:15:35.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB Pro의 표준 통계에 SQN을 추가했습니다.
SQN은 Generator 및 Optimizer의 Acceptance Criteria에도 추가됩니다.
FSB Pro 공식을 FSB와 비교하여 약간 수정했습니다.
맞춤 계정 통계 파일이 SQN으로 업데이트되었습니다. 현재 FSB Pro : Account Statistics Default를 사용해보십시오.
편집 : 수용 기준에 SQN이 추가되었습니다.
9 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-02 11:34:32.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB Pro는 개발자에게 가장 강력한 도구입니다.
10 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-03 21:52:52.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
발전기는 시스템 품질 번호를 기준으로 정렬 할 때 숫자가 갈수록 끝나거나 멈추지 않는 결과로 끝납니다.
모든 결과에서 정지 또는 중단 손실이 발생하도록하기 위해 & # 039; Position of Closing Point & # 039;의 모든 부분을 선택 취소했습니다. 거기에 후행 정지 또는 stoploss가 없었어요.
그리고 그 결과 시스템 품질 번호와 샤프 비율에 좋은 숫자가되었습니다.
나쁜 소식은 내가 그만 두거나 그만두는 비율을 좋아하지 않는다는 것입니다.
좋은 소식은 좋은 비 율을 개발하는 출발점이 있다는 것입니다.
아마 발전기에서 시스템 품질 번호를 제어하는 데 어려움을 겪고있는 누군가를 도울 것입니다.
다른 사람이이 방법을 사용하는 방법에 대한 아이디어가 있다면 제안을 추가하십시오.
11 답글 by mel8331 2014-05-26 14:47:49 (mel8331에 의해 편집 됨 2014-05-26 14:57:46)
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
카프리 카를 인용하면 Max Expectancy에 대한 간단한 정의가 있습니다.
그래서 기대는 무엇입니까?
기대치는 승리 당 이익 비율에 승리율에 손실 당 손실율과 손실률을 곱한 값입니다.
기대는 위험에 처한 모든 달러에 대해 기대할 수있는 것 (승리 또는 손실)을 알려줍니다. 모든 게임의 기대가 유리하기 때문에 카지노는 돈을 벌 수 있습니다. 충분히 오래 플레이하면 잃을 것으로 예상되며, "확률"이 유리하기 때문에 승리 할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 각각 99 달러의 손실 거래를 할 수 있습니다. 따라서 99 달러가 될 것입니다. 그러나 한 번의 상금 500 달러를 얻은 경우, 귀하의 상금 중 하나만이 승자이고 당신의 거래의 99 %가 패자라는 사실에도 불구하고, 순 보수는 401 달러 (500 달러 미만은 99 달러)가됩니다.
다시 카프리 카를 인용하면 시스템 품질 번호에 대한 견적이 있습니다.
모든 시스템을 심각하게 검증하고 최적화하는 유일한 방법은 시스템 품질 번호 (SQN)를 이용하는 것입니다. 주제에 대한 참조를 위해 밴 타프 (Van Tharp)를 언급하도록 조언합니다.
N 개의 거래 (통계적으로 유의하다면 N & gt; 30)의 세트를 가정하면, SQN은 다음과 같이 정의된다 :
SQN = 제곱근 (N) * 평균 (N 이익 및 손실) / Std dev (N 이익 및 손실).
N이 클수록 더 많은 거래 기회가 생깁니다.
평균 P & L이 클수록 분명히 당신이 더 낫습니다.
Std dev (P & amp; L)의 크기가 작을수록 결과가 더 규칙적이며 축소되면 축소됩니다.
여기서 가장 큰 SQN을 최적화하는 경우 사실 N * 평균 P & L의 제품을 최대화하고 동시에 Std 개발 (P & L) 및 축소를 최소화합니다.
이것은 모든 훌륭한 거래자들이 그들의 시스템을 찾고 있어야하는 것과 정확히 같습니다.
SQN에 도착했을 때 이미 계산 된 STD Pro의 SQN 아래에 Std dev (P & amp; L)이 표시되어 더 좋은 정보를 얻을 수 있습니까?
12 Reply by Popov 2014-05-26 16:55:33.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
SQN에 도착했을 때 이미 계산 된 STD Pro의 SQN 아래에 Std dev (P & amp; L)이 표시되어 더 좋은 정보를 얻을 수 있습니까?
FSB Pro가 맞춤 계정 통계 코드를 지원하므로 매우 쉽게 추가 할 수 있습니다.
P & amp; L의 표준을 전역 변수로 설정하고 정보 패널에 새 레코드를 추가했습니다.
13 대답 by mel8331 2014-05-26 20:35:29.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
감사합니다. 이 정보로 거래에서 사용하기에 더 좋은 전략을 선택할 수 있습니다.
14 대답 by mel8331 2014-05-27 08:09:54.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
SQN에 대한 자세한 설명.
이 기사의 두 번째 부분에서는 최대 잔액의 백분율로 최대 인하 (Drawdown)에 대한 차트와 500 개의 거래 후 터미널 웰스에 대한 또 다른 차트가 있습니다.
FSB Pro가이 기사에 나와있는 두 차트를 생성 할 수 있습니까? 예상 수익을 감당할 수 있도록 시스템에 자금을 할당하는 방법에 대한 정보와 장기적으로 시스템을 교환하는 것이 가치가 있다고 생각합니다. ?
15 대답 mel8331 2014-05-27 08:41:05.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
기사 & quot; 수익성있는 ETF 트레이딩 전략 : 시스템 품질 번호에 대한 고찰 & quot; kansasreflections. wordpress / 2009 / 05 / 18 / profitable-etf-trading-strategies-reflects-on-system-quality-number /
여기에 IITM 시스템 품질 NUmber 아이디어 (SQN)에 대한 필자의 소개가 있습니다. 그것은 내가이 주제에 대해 부잣집을 잡으라고 말한 것입니다.
내 -1R 손실 출구 : 이것은 매우 효과적 인 무역에 대한 단일 무역 결정주기의 결과입니다.
이제 결과의 히스토그램을 "왜곡 (skews)"하고 데이터 세트의 변동성을 증가시켜 SQN을 낮추어 권장 위험을 낮추는 10R의 우승 가능성이 있습니다.
본질적 질문은 다음과 같습니다. 20R은 진입 진입의 결과, 진입 사실, 진로에 관한 의사 결정과 독립적입니다.
무역에서 20R 달성에 아무런 영향력이 없다면 10R 반품에 의해 제안 된 증가 된 변동성이 SQN을 감소시켜야한다는 주장이 보장됩니다.
왜냐하면 시장의 "결정"의 결과 인 상승 변동성은 당신을 놀라게하는 것과 같은 종류의 하향 변동성의 잠재 성을 암시해야하기 때문입니다.
그것은 대리석 게임의 본질입니다. 일단 당신이 그 결과를 순수한 무작위 함수 생성기라는 것을 결정하면.
하지만 3 월 10 일에 SPY에서 세척 패턴을 수행하고 모든 규칙을 따랐으며 연속적인 Washout Cointinuation 패턴의 6 번 반복을 통해 거래를 관리 할 수 있었고 7 번의 순환 결정 결과로 가져올 수 있었다면 10R, 단점이라면 1R 이상 위험에 처하지 않았습니다.
모든 것이 이제 무역 배치를 어떻게 분류하는지에 대한 함수입니다.
당신이 말하면 : 그것은 하나의 에피소드이고, 무역은 10R이고, 10R은 내가 경영 능력을 뛰어 넘는 10R 손실을 겪었 음을 암시합니다. 그렇다면 저는 동의하지 않을 것입니다.
우리가 WO 패턴 시스템을 200 번 거래하고 100 손실이 1R 미만의 평균 손실을 보였고 최악의 손실이 1.4R이었고 나의 거래 관리 기술로 인해 사다리 위로 위험을 적절하게 관리 할 수있었습니다. 단순히 WOC를 1.6R 평균 (6x 1.6R = 10R)의 6 가지 별도 거래로 처리하면 시스템의 품질에 대한 진정한 그림을 얻을 수 있습니다.
StDev로 인한 손실 통계 만 검사하는 Sortino 비율은 손실을 이해하는 올바른 방법이며 계산이 자유롭기 때문에 표준 SQN과 Sortino를 모두 수행하여 손실 패턴을 더 잘 이해하고 위험 정도를 결정해야합니다 에 걸릴.
지금, 만약 내가 10R을 통해 intraday trade management를 얻을 수 있다면, 나를 조심스럽게 조작하고, 위험을 통제하고, 관리가 용이 한 모닝 훅으로 내게 부양하고 나의 트레이드는 하나의 연속적인 에피소드이지만 Inever는 10R 손실을 경험할 수있는 위치에있다. 그러면 그 시스템에 불이익을당하는 멍청이가 될 것입니다.
당신은 정말로 당신의 엣지를 알아야하며, 10R이 어디서 왔는지 그리고 진정으로 10R 손실을 경험할 수 있는지를 결정해야합니다.
당신은 의미를 창조하고, 그것의 위험을 완전히 이해하기 위해서 (당신이 이해할 수있는만큼) 당신의 시스템을 철저히 알아야합니다.
포트홀리로 열 규칙 및 다른 발견 적 방법은 정전, mkts의 불연속과 같은 우리의 통제를 벗어나는 -10Rs로부터 우리를 보호하기 위해 자리를 잡아야하므로 LTCM의 오만한 오류를 범하지 않습니다.
우리는 우리의 응용 프로그램에서 그 근처에 없습니다.
여기서 SQN은 매우 가치가 있습니다 : 기계적 프레임 워크의 견고성을 확인하기 위해 5 개 세트의 기계 규칙이 테스트 중일 때 상인의 재량에 맞지 않습니다.
SQN은 어떤 것을 추구하고, 수정하고, 확장 할 것인지 결정할 수있는 기초를 제공 할 수 있습니다.
당신의 연구가 드러내는 것은 당신이 SQN 수학이 어떻게 작동 하는지를 이해하고 있다는 것입니다.
이것은 좋은 것입니다.
예 : 오늘 아침 세미나에서 GOOG의 트리플 스크린을 살펴 보았습니다. 기계적으로 실행하면 .8R의 승리가 끝나기는했지만 "오픈 리스크"즉 상인 초기 cpaital이 있었고 빨간색이었습니다 닫을 때까지 5 시간 동안.
그것에 상인 품질을 적용함으로써, 우리는 2R iStop을 얻기 위해 진입 타이밍을 설계하고, 첫 번째 거래를 긁어 낸 다음 다음 레그에서 동일한 설정으로 6R을 획득했습니다.
열린 위험은 15 분, 우리가 잃지 않을 때까지 옮겼습니다. 그리고 나서 우리는 5 시간 전에 현금을 내기로 결정할 때까지 녹색으로 4 시간을 보냈습니다.
나는 5R의 승리가 아래쪽의 변동성을 증가시켜 SQN을 낮추는 것으로 해석해서는 안된다는 것을 보증합니다.
이 결론에 도달하면 내 생각으로는 SQN 해석의 열등한 이해가 입증됩니다.
진정한 품질 측정에 포함시킬 수있는 내용 / 포함해야 할 내용을 제안하겠습니다. 열린 위험 금액 x 분.
첫 번째 GOOG 예 : 15 분 적색 모두가 1R 미만이었고 나머지 5R은 모두 녹색이었습니다.
2d GOOG 예 : 1 일 GOOG 예고편은 하루 종일 가장 붉고 하루 종일 통증이 많고 품질이 낮습니다. "빨간색의 시간 영역"을 "녹색의 시간 영역"과 비교하여 각 시스템의 품질을 실제로 이해하십시오.
따라야 할 차트.
최종선 : 당신은 당신의 outsize R가 어디에서 오는지 더 잘 알 것입니다.
당신은 당신의 R 손실에 무자비하게 집중해야 당신이 당신의 아이디어에 대한 mkt 위험을 식별 할 수 있도록 조정해야합니다.
리스크를 관리 할 수있는 잠재력이 높은 R 우승, 즉 뚱뚱한 오른쪽 꼬리를 개방해야합니다.
통계는 나를 넘어선 것이지만 FSB Pro가 발견 된 시스템의 위 기준에 따라 위험에 대해 조언을해야하므로 위험을 줄이고 그 이상을 이해할 수 있다고 생각했습니다.
16 대답 by mel8331 2014-05-28 04:36:47.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB의 정렬과 관련하여 여기에 시스템 품질 번호 (Van Tharp)의 값에 대한 지침이 있습니다.
SQN 번호는 전체 거래 & 등급으로 해석 될 수 있습니다. 이 데이터는 (& gt; 30 거래까지) 신뢰할만한 것으로 간주되어서는 안됩니다. 각 거래가 정확하도록 중지 가격을 입력해야합니다.
1.6 - 1.9 평균 이하이지만 거래 가능.
3.0 - 5.0 우수.
7.0 이상. 와우 어쩌면 너는 성배를 가졌을거야.
더 자세한 정보는 Van Tharp의 작업을 참조하십시오.
우리가 시스템을 개발할 때 도움이되기를 바랍니다.
점수의 해석은 거래 횟수가 100보다 많거나 같을 때만 유효합니다 (거래일. 공간 / 시스템 + 품질 + 수 + (SQN)).
17 대답 by mel8331 2014-05-30 00:23:55 (mel8331 2014-05-30 00:25:30 편집)
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
이것은 SQN = 3에 대한 것으로 믿고 64 번째 거래에서는 결과에 큰 변화가있을 것입니다.
나는 시스템 품질 번호가 낮은 FSB가 찾은 전략이 예상 결과가 FSB가 제시 한 것과 크게 다를 수 있기 때문에 너무 오랫동안 미래에 거래 할 것으로 예상 할 수 없다고 생각한다.
또한 결과가 FSB에 표시된 것과 닮았 으면 최신 데이터를 사용해야 함을 의미합니다.
18 Reply by pandapika 2014-08-31 07:58:16.
pandapika 라이센스 멤버 오프라인 등록 : 2013-10-10 글 : 36.
Re : 시스템 품질 번호.
OMG ..이 시스템 품질 번호가 안정적입니까 ?? Coz 나는 SQN & gt; 8 인 3 전략, SQN & gt; 6.
나는 일일 데이터만을 거래하며, 모든 나의 전략은 13 년의 일일 데이터로 200+ 교역을 생산한다.
5 가지 주요 PAIR 사양에 대한 내 시장 도구는 이미 비관적 시나리오 (스프레드, 실제보다 큰 스왑).
이것은 나의 형량 커브입니다.
내 전략이 사실 너무 좋습니까? 파라메터와 TP를 움직여 견고성을 확인한 결과, 입력 매개 변수를 변경할 때 성능이 크게 떨어지는 것 같아요.
나의 제안이있는 제안?
19 Blaiserboy 2014-08-31 16:30:44 답장
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
전략이 신뢰할 수 있는지를 알 수있는 유일한 방법은 광범위한 테스트를 거쳐 앞으로 나아갈 수있는 방법입니다.
번호가 잘 보일 수도 있지만 시스템은 여전히 실패 할 수 있습니다.
예를 들어, 나는 그것이 얻기 전에 90 작은 손실을 견뎌 낼 수있는 스캘핑 시스템을 가지고 있습니다. 숫자는 극악하지만 이윤은 사랑 스럽다.
나는 주식 곡선을 주요 결정 요인으로 보는 경향이 있습니다.
모든 비율은 시장이 새로운면을 던지면 완벽 할 수 있습니다. 거기에 재앙이있을 수 있습니다, 앞으로, 광범위 한 도보 및 라이브 앞으로 테스트 필수적입니다.
아마 숫자를 벤치 마크로만 사용하고 시스템을 분석하기 위해 OOS를 사용하는 walk forward 분석의 철저한 방법을 고안하는 것이 좋습니다.
단지 의견.
여기에 약간의 끔찍한 숫자가있는 시스템이 있습니다.
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20 푸틴으로 답변 2014-08-31 16:38:51.
footon ◄≡≡≡► 오프라인 등록 : 2009-08-17 글 : 2,326.
Re : 시스템 품질 번호.
. 시장이 새로운 얼굴을 던지면
그 일이 언제 어떻게 이루어지는지를 결정하면 모든 것이 엄청나게 쉬울 것입니다.
21 Reply by kazik1616 2014-09-05 13:40:51.
kazik1616 회원 오프라읶 등록 : 2012-10-11 게시물 : 65.
Re : 시스템 품질 번호.
무료 버전에도 포함됩니까?
22 Blaiserboy의 회신 2014-09-05 14:49:29.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
무료 버전에도 포함됩니까?
시스템 품질 번호는 이미 무료 버전입니다. 많은 개월 동안 계속되었습니다.
& # 039; 생성기 & # 039; & # 039; 정렬 & # 039;에서 볼 수 있습니다.
상인들은 끊임없이 우리에게 "정확히 시스템이란 무엇입니까?"라고 묻습니다. 이 기사의 목적은 정보를 가능한 한 명확하게 제공하는 것입니다. 먼저, 시스템이 거래 컨텍스트 외부에 있는지 이해하는 데 도움이되는 몇 가지 배경 정보를 살펴 보겠습니다. 당신은 그들이 돈과 어떻게 관련이 있는지에 따라 다른 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지를 배우게됩니다. 이 기사의 두 번째 부분에서는 거래 시스템이 무엇인지 명확하게 정의하는 데 초점을 맞 춥니 다. 이 기사의 세 번째 부분에서는 시스템의 광범위한 그림, 즉 거래 계획에 중점을 둡니다. 마지막으로 시스템 개발의 핵심 요소에 중점을 두어 설명하겠습니다.
로버트 기요 사키 (Robert Kiyosaki)의 Cash-Flow Quadrant에서 그는 돈을 위해 일하는 두 종류의 사람들과 그들을 위해 일하는 돈을 가진 두 종류의 사람들을 구별합니다. 각각의 경우에서 중요한 특징 중 하나는 시스템을 다루는 방법입니다.
먼저, 비즈니스 시스템에 대한 아이디어를 살펴 보겠습니다. McDonald 's는 주요 프랜차이즈로서 기본적으로 하나의 구매 시스템입니다. 사실 McDonald 's 프랜차이즈를 사시는 분은 프랜차이즈 운영 시스템을 익히려면 약 6 개월 동안 햄버거 대학에 가셔야합니다. 음식 배달, 음식 준비, 고객 인사, 1 분 이내에 봉사, 청소 등의 시스템이 있습니다. 이 모든 시스템은 고등학교 중퇴자 일 수도있는 대학 학위와 직원이있는 관리자가 쉽게 수행 할 수 있습니다 . 다시 말해서, 시스템은 반복적이며 16 세에 달하는만큼 간단하고 밝을 수도없는 사람입니다. 많은 사람들이 고객으로 복귀 할 수있을 정도로 잘 작동합니다.
이제 시스템의 정의를 알고 4 가지 현금 흐름 사분면의 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지 살펴 보겠습니다.
종업원 : 기본적으로 종업원은 보안에 의해 동기 부여됩니다. 그들은 직업을 가지고 있으며 돈을 얻기 위해 일을합니다. 종업원은 기본적으로 시스템을 운영합니다. 그들은 그들이 시스템을 운영하고 있다는 것을 반드시 알 필요는 없지만 그것이 그들의 기능입니다. 예를 들어, McDonald 's의 한 직원이 고객을 맞이하고 주문할 것입니다. 이 직원은 기본적으로 "고객 인사말"시스템을 운영하고 있습니다.
대부분의 직원은 시스템을 이해하지 못합니다. 대신, 그들은 자신의 직업이 무엇인지 압니다. 그리고 이것은 상인이되거나 상인으로 일하는 직원이 전형적입니다. 그들은 일반적으로 "어떤 주식을 사야합니까?" "시장은 무엇을 할 것입니까?"또는 "어떻게해야합니까?"와 같은 질문을합니다. 우리는 우리가 얻는 질문에 항상 그것을 봅니다. 예를 들어, 제가이 글을 쓰는 동안 신사분이 CNBC에 전화를 걸어 손님에게 "시장이 '전쟁'과 관련하여 어떤 방향으로 가고 있다고 생각합니까? 그리고 어떻게하면 이익을 얻을 수 있을까요?"라고 물었습니다. 일반적으로 직원의 질문입니다. 그리고 그들은 "나는 무엇이든을 정말로 이해하지 못합니다. 무엇을 해야할지 말해주세요!"라고 말합니다. 금융 미디어는 직원 투자자 / 상인의 질문에 대답함으로써 번성합니다.
자영업자 : 자영업자는 근본적으로 통제력과 동기 부여에 의해 동기 부여됩니다. 이 동기가 대부분의 거래자가 가지고있는 편견을 구성하는 방법에 대해 자주 이야기했음을 주목하십시오. 올바른 필요성과 시장 통제의 필요성. 자영업자는 전체 시스템입니다. 그들은 기본적으로 그들이 모르는 러닝 머신 위에서 달리고 있습니다. 그리고 일하는 사람이 많을수록 피곤해집니다.
직원과 마찬가지로 자영업자도 돈을 위해 일하고 있습니다. 그러나 그들은 책임감 때문에 조금 더 좋아합니다. 그들은 더 열심히 일하면서 돈을 더 많이 벌 수 있다고 생각합니다. 하지만 대부분은 열심히 노력하면 피곤해집니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 그것을 올바르게 할 수있는 유일한 사람들이라고 생각하면서 앞으로 계속 쟁기질을합니다.
앞에서 말했듯이, 자영업자는 기본적으로 시스템입니다. 그리고 그들은 시스템의 상당 부분을 차지하기 때문에 시스템을 볼 수없는 경우가 종종 있습니다. 그들은 모든 세부 사항에 갇혀있다. 또한, 그들은 물건을 "복잡하게"만들고 싶어하는 강한 경향이 있습니다. 그들은 항상 완벽주의를 찾고 있으며 완벽한 시스템이 복잡해야한다고 믿습니다. 그들은 항상 내 시스템을 완벽하게 만들 것인가? 라고 묻습니다.
많은 사람들이 자영업 정신 - 의사, 치과 의사 및 기타 기본적으로 모든 시스템이있는 중소기업이있는 전문가들과 거래합니다. 이것은 그들이 아는 경향이 있고 그들은 같은 방식으로 거래에 접근합니다. 이 전략이 거의 작동하지 않더라도 그들은 "작동 할 때까지"복잡성을 계속해서가집니다. 자영업자는 지속적으로 변경되는 임의의 시스템을 가질 가능성이 있습니다.
사업주 : 훌륭한 사업주는 1 년 동안 사업을 떠나서 이전보다 더 잘 운영 될 수 있어야합니다. 이것은 이상적인 유형의 진술이지만, 이론적 진리가 있습니다. 이것은 비즈니스 소유자의 직무가 비즈니스를 운영 할 수있는 시스템 그룹을 디자인하여 직원이 스스로 (또는 최소한 관리자를 통해) 일할 수 있기 때문에 발생해야합니다. 즉, 비즈니스 소유자는 시스템을 설계하는 사람이며 일반적으로 간단한 시스템입니다.
비즈니스 소유자는 일반적으로 이전에 비즈니스를 운영 한 것과 같은 방식으로 프로세스에 접근하면 거래 영역에서 매우 잘 수행합니다. 물론 비즈니스 주인은 대개 훨씬 낮은 임금으로 거래 시스템을 운영하기 위해 누군가를 고용 할 것입니다.
The New Market Wizards에서 인터뷰 한 Tom Basso (1)는 나와 함께하는 워크샵을 할 때 항상 자신을 사업가 1 명과 상인 2 명이라고 묘사했습니다. Tom의 관점의 일부는 조직의 인간이 반복해서 반복해야하는 반복적 인 작업을 찾는 것이 었습니다. 그가 그러한 일을 발견했을 때, 그의 임무는 그 일을 인간의 손에서 벗어나는 프로그램을 개발하는 것이 었습니다. 일상적인 컴퓨터 프로그램은 간단한 시스템의 좋은 예입니다.
투자자 : 사분면의 마지막 사람이 투자자입니다. 투자자는 사업에 투자하는 사람이며 가장 중요한 기준은 "사업 수익률은 얼마입니까?"즉, 이 사람은 계속해서 "내가이 투자에 돈을 넣으면, 어떤 종류의 수익을 얻을 것인가? "고수익 투자 (예 : 주식에 대한 높은 수익)는 일반적으로 돈을 투자하는 좋은 사업입니다.
로버트 키요 사키 (Robert Kiyosaki)는 이것을 돈이 부를 것으로 변환되는 사분면으로 묘사합니다. 부유층은 기요 사키에 따르면 수입에서 70 %를 임금으로, 소득에서 30 %를 임금에서 끌어 낸다.
대부분의 거래자는 아마도이 정의에 의해 투자자가 아닙니다. 그들은 낮은 주식을 팔거나 높은 주식을 팔고 있습니다. 결과적으로 돈을 벌기 위해해야 할 일이 있습니다. 대조적으로 투자자는 일반적으로 돈을 넣을 수있는 장소를 찾고 사람들이 아무 것도하지 않고 25 % 이상의 수익률을 산출하는 사람들입니다. 이러한 유형의 수익을 얻는 방법을 알고 있다면 가능한 한 오랫동안 투자를 유지하려고합니다. 많은 하이테크 주가는 25 %를 훨씬 넘는 이익 성장률을 보이고 있었고, 그렇게했을 때 가격은 투자자가 원하는 것이기 때문에 극적으로 상승했습니다. 그러한 투자의 문제점은 영원히 계속 될 수 없다는 것입니다. 많은 사람들이 지난 몇 년 동안 그것을 발견했을 것입니다.
거래 시스템이란 무엇입니까?
대부분의 사람들이 거래 시스템으로 생각하는 것, 나는 거래 전략을 부릅니다. 이것은 8 부분으로 구성됩니다 :
시장 필터.
조건에 따라 다릅니다.
엔트리 신호.
최악의 경우 정지 손실.
R e-entry가 적절한 경우.
위치 크기 조정 알고리즘 및.
시장 상황에 따라 여러 시스템이 필요합니다.
시장 필터는 시장이 시스템에 적합한 지 판단하기 위해 시장을 보는 방법입니다. 예를 들어, 우리는 조용한 동향 시장, 불안정한 동향 시장, 평온한 조용한 시장 및 변동이 심한 시장을 가질 수 있습니다. 물론, 인기 급상승 시장은 강세이거나 약세를 보일 수 있습니다. 시스템은 이러한 시장 조건 중 하나에서만 잘 작동합니다. 결과적으로 시스템의 작동 확률이 높은지 여부를 판별하는 필터가 필요합니다. 당신은 당신의 시스템을 교환해야합니까?
설정 조건은 심사 기준에 해당합니다. 예를 들어, 주식 거래를하는 경우 언제든지 투자하기로 결정한 7,000 개 이상의 주식이 있습니다. 결과적으로 대부분의 사람들은 50 가지 이하의 주식을 줄이기 위해 일련의 심사 기준을 채택했습니다. 스크린의 예로 윌리엄 오닐 (William O'Neil)의 CANSLIM 기준 2 또는 양호한 PER 또는 양호한 PEG 비율을 지닌 주식 또는 경영진 및 자산 수익과 관련된 기본 화면에 대한 가치 화면이 포함될 수 있습니다. 7 일 연속 주식을 보는 것과 같이 입장하기 바로 전에 기술 설정을 할 수도 있습니다.
엔트리 신호는 초기 화면을 충족하는 주식에 사용하는 고유 한 신호로 언제 어디서 입력 할 것인지 결정할 수 있습니다 (길거나 짧음). 진입을 위해 사용할 수있는 모든 종류의 신호가 있지만 일반적으로 특정 설정이 발생한 후 발생하는 어떤 방향의 움직임이 관련됩니다.
거래 시스템의 다음 요소는 보호 중지입니다. 이것은 경험하고 싶은 최악의 손실이며 1R (또는 초기 위험)을 정의합니다. 귀하의 중지는 시장에서 오랫동안 주식을 유지할 수있는 가치 (예 : 주식 가격의 25 % 하락) 또는 시장이 당신에게 불리하게되면 신속하게 빠져 나갈 수있는 가치 일 수 있습니다 (예 : 25 센트 드롭). 보호 스톱은 절대적으로 중요합니다. 시장은 영원히 올라가지 않으며 영원히 내려 가지 않습니다. 자신을 보호하기 위해 정류장이 필요합니다. 내가 당신의 재정적 자유에 대한 당신의 길을 무역에서 말했듯이, 보호의 중단없이 시장에 진입하는 것은 빨간 불을 무시하고 마을을 운전하는 것과 같습니다. 궁극적으로 목적지에 도착할 수도 있지만 성공적이고 안전하게 수행 할 가능성은 매우 희박합니다.
거래 시스템의 다섯 번째 구성 요소는 재진입 전략입니다. 꽤 자주 포지션에서 벗어나면 주식은 이전 포지션을 선호하는 방향으로 돌아서게됩니다. 이러한 상황이 발생하면 원래의 설정 및 진입 조건에 포함되지 않은 이익을 얻을 수있는 완벽한 기회를 얻을 수 있습니다. 결과적으로 재진입 기준에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 언제 닫힌 위치로 돌아가고 싶습니까? 어떤 조건에서 이것이 가능하며 어떤 기준으로 재진입을 유발합니까?
거래 시스템의 여섯 번째 구성 요소는 이탈 전략입니다. 출구 전략은 매우 간단 할 수 있습니다. 예를 들어 주가가 새로운 최고치를 기록 할 때마다 종가를 75 %로 조정하는 것은 25 %의 종가에 불과할 수 있습니다. 정지는 항상 조정되며, 절대로 조정되지 않습니다.
그러나 후행 중지와 함께 가능한 많은 출구가있을 수 있습니다. 예를 들어 하루 동안 큰 변동성 변동 (예 : 평균 일일 변동성의 1.5 배)이 좋은 출구입니다. 중요한 이동 평균 (예 : 50 일)을 초과하면 큰 문제가 될 수 있습니다. 기술적 신호는 좋은 출구입니다 (예 : 중요한 추세선 위반).
이탈은 시스템에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 그것은 당신이 완전히 통제 할 수있는 귀하의 거래에서 하나의 요소입니다. 그리고 시장에서 돈을 벌거나 작은 손실을 입을 지 여부를 통제하는 것은 당신의 출구입니다. 출구 전략에 많은 시간을 할애하고 생각해야합니다.
시스템의 일곱 번째 구성 요소는 위치 크기 조정 알고리즘입니다. 포지션 사이징은 당신이 거래하는 금액을 통제하는 시스템의 부분입니다. 얼마나 많은 주식을 사야할지 결정합니다. 일반적인 권장 사항은 포트폴리오의 1 %를 지속적으로 위험에 처하는 것입니다. 따라서 25,000 달러의 포트폴리오를 보유하고 있다면 250 달러 이상의 위험을 감수하고 싶지 않을 것입니다.
10 달러에 주식을 사려고한다고 가정 해 봅시다. 주식이 25 % 하락하여 7.50 달러로 떨어지면 25 %의 상승세를 유지하기로 결정했습니다. 귀하의 중지는 주당 위험이므로, 2.50 달러 위험을 $ 250로 나누어 구매할 주식 수를 결정하십시오. $ 2.50가 $ 250에 100 번 들어가기 때문에 100 주식을 구입할 것입니다. $ 1,000 상당의 주식 (100 주당 $ 10.00) 또는 위험의 4 배인 $ 250를 매입 할 것입니다. 귀하의 중지가 구매 가격의 25 %이기 때문에 이는 의미가 있습니다. 따라서 위험은 전체 투자의 25 %가됩니다. 포지션 사이징에 대해 더 알고 싶다면 재정 자유에 대한 귀하의 길, 포지셔닝 사이즈 결정 가이드 및 포지션 사이징 E - 러닝 코스 소개를 읽어보십시오.
마지막으로, 각 유형의 시장에 대해 여러 거래 시스템이 필요합니다. 최소한 유행 시장 및 평평한 시장을위한 또 다른 시스템이 필요합니다.
전체 거래 시스템 : 거래를위한 사업 계획 3.
대부분의 사람들이 거래 시스템을 고려하는 것은 단순히 전체 사업 계획의 일부가되어야하는 거래 전략이라고 말한 것을 기억하십시오. 전반적인 사업 계획이 없으면 많은 사람들이 여전히 돈을 잃을 것입니다. 거래 전략을 수립하는 전반적인 맥락, 즉 사업 계획을 살펴 보겠습니다. 나는이 주제에 대해 광범위하게 글을 썼다. 그러므로이 기사의 목적을 위해 다음은 단지 간략한 개요이다.
다음은 훌륭한 거래 계획을 위해 필수적인 것으로 간주되는 사항에 대한 요약입니다.
1) 요약. 대개 이것은 작성된 마지막 섹션입니다. 계획의 모든 내용을 검토하고 요약 형식으로 제시합니다. 계획의 목적을 자세히 기술해야하며 목표를 달성하는 방법을 자세하게 기술하지 않아야한다.
2) 사업 설명. 사업 설명에는 사업의 사명, 사업 및 그 역사의 개요, 제공하는 제품 및 서비스 (상인으로서의 자본 및 위험 통제의 증가), 운영, 필요한 장비와 같은 운영 고려 사항 및 사이트 위치, 직원 및 조직 (있는 경우)을 관리합니다. 이 모든 주제는 상당히 자명하지만, 계획의 일부로 작성하는 데 시간을 할애해야합니다.
3) 산업 개요 및 경쟁. 업계 개요에서는 시장에 영향을 미치는 요소를 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어 그의 웹 사이트에있는 Ed Yardeni는 시장에 영향을 미치는 10 가지 주요 요소를 열거합니다. 여기에는 전 세계적으로 경쟁적인 경제, 혁신 혁명, 인터넷에 대한 무선 액세스, 하이테크 도구에 액세스하고 그 결과로 비즈니스를 변경하는 저 기술 회사, 생산성을 높이기 위해 외주 처리해야하는 필요성 및 기타 많은 주제가 포함됩니다. 자세한 정보는 yardeni를 참조하십시오. 또한 경쟁자가 누구인지 / 알아야합니다. 누구와 거래하고 있니? 그들의 신념은 무엇입니까? 그들이 갖고있는 장점은 무엇입니까? 그들이 갖고 있지 않은 장점은 무엇입니까?
4) 자기 지식 섹션 : 당신은 당신의 강점과 약점을 알아야하고이 섹션에 나열해야합니다. 자신의 강점을 활용하고 약점을 피하는 방법을 알아야합니다.
5) 귀하의 거래 계획 자체. 전술적 거래 계획은 거래 계획의 일부 여야하지만 (a) 계획의 기초가되는 거래 신념, (b) 전략적 제휴 및 (c) 계획 할 내용 교육과 코칭 측면에서 그렇다.
6) 귀하의 트레이딩 에지 : 귀하의 트레이딩 플랜에는 귀하가 시장에 가지고있는 모든 트레이딩 에지의 목록이 포함되어야한다고 생각합니다. 당신이 당신의 가장자리를 목록으로 만들 때, 당신은 그 (것)들을 수시로 검토 할 수 있고 당신이 그 (것)들을 이용한다는 것을 확인하십시오. 예를 들어, 귀하의 에지는 a) 거래 할 필요가 없다는 사실, b) R - 배수 및 위치 사이징 (사람들이 이러한 개념에 대해 모르는 사람들보다 큰 우위를 차지함), c ) 우수한 주식 거래를하기 위해 레벨 II 화면을 읽을 수있는 능력, d) 정보 출처, e) 매일 미리 게임 계획을 세울 수 있도록 미리 계획 할 수있는 능력, f) 10 가지 작업을 수행하는 데 필요한 기술 g) 자신과 당신의 강점과 약점에 대한 지식. 이것은 평균 상인 / 투자자가 가질 수있는 가능한 모서리의 표본 일뿐입니다.
7) 재무 정보. 이 섹션에는 세 부분이 포함되어야합니다. 첫 번째 부분은 예산입니다. 얼마나 많은 돈을 당신이 할? 거래 프로세스는 어떤 비용을 지불합니까? 두 번째 부분은 현금 흐름표가됩니다. 귀하의 계획은 현금 흐름 측면에서 이해가됩니까? 마지막으로 세 번째 부분에는 손익 계산서가 포함됩니다. 거래 내역이없는 경우 과거 기록 테스트 및 용지 거래를 기반으로 견적을 작성해야합니다.
8) 최악의 경우 비상 계획. 거래 계획에서 설명하지 않거나 계획하지 않은 것이 항상 발생합니다. 이 요소들을 어떻게 다룰 것입니까? 이런 일이 생기면 무엇을 할 것입니까? 이 요소들이 올 때 어떻게 결정할 것입니까?
더 많은 정보를 원한다면 비즈니스 계획에 전념 한 Market Mastery 뉴스 레터가 있습니다.
시스템 개발.
미 육군의 시스템 전문가 인 켄 롱 (Ken Long)과의 인터뷰를 다시 검토하고 있습니다. 다음은 Ken이 시스템 개발에 관해 말한 내용입니다.
자신이 누구인지 정의하십시오. "계획 또는 시스템 설계를 수행하기 전에 자신이 누구이며 목표가 무엇인지 철저하게 이해해야합니다. 개인 투자자, 개인 헤지 펀드 매니저, 공적 뮤추얼 펀드 매니저, 트러스트 매니저는 다양한 역학, 시간 틀 및 리스크 프로파일을 갖게됩니다. 이것은 최종 제품이 그룹 또는 개인의 환경과 역동성에 적합해야한다는 점에서 시스템 설계와 관련됩니다. 이러한 기본 사항을 고려하지 않고 시스템 설계에 뛰어 들면 미래의 문제의 씨앗을 뿌릴 것입니다. "
목표 : "거래 시스템 설계에서 문제는 시스템에서 달성하고자하는 것을 정의하는 것입니다. 시스템 개발에서 발생하는 많은 아이디어, 사건, 상황 및 조정으로 당신의 목표를 분명히해야합니다. 어디로 가는지 모를 경우 오래된 도로가 할 것입니다. "
"목표는 선택을 내리고 행동의 우선 순위를 정하는 기초를 제공합니다. 이것은 목표가 정적이라고 말하는 것이 아닙니다. 사실, 시스템이 성숙 될 때 예기치 않은 제한이나 이점을 발견 할 때 변경 될 수 있습니다. 그러나 당신이 시작하기 전에 당신을 안내 할 초기 목표와 목표를 가져야합니다. "
교정 : "시스템이 배치되고 작동 된 후에 시스템을 교정하는 과정의 일부는 목표가 당신이 된 사람이나 조직에 여전히 적합한지를 확인하는 것입니다. 이는 시스템 설계의 매우 흥미로운 부분입니다. 제한된 목표로 시작하여 "imagineering"단계에서 발견 한 디자인 팀에 얼마나 자주 참여했는지 말할 수 없습니다. 우리는 우리의 시각을 조정하여 훨씬 적은 비용으로 훨씬 더 많은 것을 성취 할 수있었습니다. 그러나 어딘가에서 시작해야합니다. 목표로 시작하지 않으면 바퀴를 돌고 있습니다. "
나는이 질문을 Ken에게 제기했다 : "이 부분은 매우 중요합니다. 시스템이 작동하는지 여부는 어떻게 알 수 있습니까? 성능 벤치 마크는 무엇입니까? 시스템이 작동하지 않는다는 것을 아는 기준은 무엇입니까? 이러한 기준에 부합하면 어떻게 의사 결정을 내릴 수 있습니까? 모든 것을 스크랩하거나 위치 조정을 조정할 예정입니까? & quot; 이러한 모든 질문은 훌륭한 거래 시스템을 개발하고 운영하는 데 중요합니다.
시스템 내 의사 결정 방법.
Ken이이 중요한 주제에 대해 언급 한 내용은 다음과 같습니다.
"당신이 미리 결정을 내리는 방법을 찾지 못한다면, 처음으로 어려운 결정을 내릴 때 분명히 결정해야 할 것입니다. 현장에서 결정을 내리지 않고 가이드 라인이 없다면 두 가지 문제가 있습니다. 1)해야 할 일을 파악하고 2) 어떻게해야하는지. 그리고 이러한 문제는 큰 스트레스와 제한된 시간에 직면해야합니다. 의사 결정 메커니즘을 미리 결정할 수 있도록 침착하게 의사 결정 프로세스를 정리하는 것이 낫습니다. "
"육군에서는 대개 처음으로 적과의 첫 번째 접촉에서 살아남는 계획이 없기 때문에 계획의 목표는 다양한 시나리오에 적용 할 수있는 다양한 대안을 개발하는 것입니다. 리허설과 분석을 통해 어떤 전략이 주어진 조건에 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 전략 개발의 목표는 의사 결정자에게 폭 넓은 우발 상황을 포괄 할 수있는 강력한 메뉴를 제공하는 것입니다. "
"그런 다음 일반적인 시스템 개발에서 우리는 광범위한 조건을 포괄 할 수있는 견고하고 단순한 계획을 모색합니다. 이렇게 미리 계획을 세우면 세계가 당신의 계획에 적응하도록 강요하지 않습니다. 시장이나 세계가 말하는 것과 상관없이 전략에 대한 사랑에 빠져 감정적으로 투자를하면 적응력과 학습력이 떨어집니다. "
"거래 시스템의 현실적인 예는 계산 된 시스템 기대치에 대해 매월 실제 거래 실적을 확인하고 변동의 통계적 중요성을 결정하기로 결정한 상인 일 수 있습니다. 그는 하나 또는 두 표준 편차보다 큰 결과가 거래를 중단하고 시스템을 재조정하거나 거래 모델 및 기본 가정의 타당성을 재확인하는 신호라고 결정할 수 있습니다. 실제 기대치가 예상 기대치에 근접하면 상인은 그가 목표치에 도달했다는 것을 안다. 최신 제조 시스템에서이 개념을 "통계 프로세스 제어"라고합니다.
"이것은 생산 시스템이 생산 시스템이 공차를 벗어 났을 때 시스템의 컨트롤러가 알 수있게 해주 며 출력 품질을 떨어 뜨려 라인이 멈추고 장비가 수리되는 시점까지 저하시킵니다."
나는 많은 거래 시스템이 자동화되어 있다는 사실에 비추어 그의 조언이 어떻게 적용되는지 Ken에게 물었다. 그가 응답 한 방법은 다음과 같습니다.
"정보화 시대의 일반적인 문제는 엄청난 양의 데이터를 수집하고 분석 및 처리 할 수있는 자동화 된 의사 결정 지원 시스템을 광범위하게 제공하고 우리가 지정할 수있는 기준에 따라 행동을위한 의사 결정 패키지를 제시하는 것입니다 . 나는 이것들을 많이 사용한다. 그러나 이러한 작업을 수행하는 핵심은 기본 비즈니스 모델 및 시스템 논리를 이해하는지 확인하는 것입니다. 컴퓨터로 작업을 자동으로 수행 할 때 컴퓨터가 계산하고 필터링하는 내용을 이해해야합니다. 나는 그들이 어떻게 작동 하는지를 알기 전까지는 전동 공구를 사용하지 않을 것이고 나는 시뮬레이션에서 그 사용법을 익혔다. "
"시스템 설계 워크샵 4에서 설명한 준비 작업을 모두 마쳤으며 거래 의사 결정을 내릴 수있는 올바른 신호를 제공하는 지표를 선택했다면 할 수있는 일은 신호를 사용하는 것입니다 당신의 결정. 그러나 시스템을 주기적으로 교정해야 올바른 신호를 선택했는지 확인하고 작업이 올바른지 확인할 수 있습니다. 그래도 그 일을하지 않았다면, 최신 핫 지표를 선택하고 거래 시스템에 적합한 지 여부와 상관없이이를 사용하고있는 경우 일 수 있습니다. 광고 된대로 작동하지 않을 경우, 다음 번 출시 예정인 아이디어를 위해 해당 광고를 덤프 할 수 있습니다. 그럼 당신은 시스템 상인이 아니에요, 당신은 광고에만 반응하고 있습니다. "
1. 우리는 두 가지 뉴스 레터 백 이슈를 가지고 있는데, 그 중 더 많은 것을 알고 자하는 사람들을 위해 Tom Basso와 인터뷰했습니다. 자세한 내용은 919-466-0043로 전화하십시오.
2. William O'Neil, 돈을 버는 법. 뉴욕 : McGraw-Hill, 1987.
3. 우리는 사업 계획 개발을 위해 필요한 상인을위한 사업 계획에 관한 오디오 프로그램을 가지고 있습니다.
4. 켄싱턴 워크샵은 매년 1 ~ 2 회 제공되는 워크샵에 적합한 우승 트레이딩 시스템을 개발하는 방법입니다.
빅 마이크의 트레이딩 블로그.
하루 거래 전자 미니 선물, 기술 논의, NinjaTrade 공유, TradeStation 및 MultiCharts 지표 등.
2009 년 7 월 31 일 금요일.
밴 타프 (Van Tharp)의 최대 기대 및 시스템 품질 번호 (SQN)
다시 카프리 카를 인용하면 시스템 품질 번호에 대한 견적이 있습니다.
평균 P & L이 클수록 분명히 당신이 더 낫습니다.
Std dev (P & amp; L)의 크기가 작을수록 결과가 더 규칙적이며 축소되면 축소됩니다.
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외환 소프트웨어.
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시스템 품질 번호.
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1 주제 Blaiserboy 2013-10-01 02:38:29.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
주제 : 시스템 품질 번호.
FSB의 정렬과 관련하여 여기에 시스템 품질 번호 (Van Tharp)의 값에 대한 지침이 있습니다.
SQN 번호는 전체 거래 & 등급으로 해석 될 수 있습니다. 이 데이터는 (& gt; 30 거래까지) 신뢰할만한 것으로 간주되어서는 안됩니다. 각 거래가 정확하도록 중지 가격을 입력해야합니다.
1.6 - 1.9 평균 이하이지만 거래 가능.
3.0 - 5.0 우수.
7.0 이상. 와우 어쩌면 너는 성배를 가졌을거야.
더 자세한 정보는 Van Tharp의 작업을 참조하십시오.
우리가 시스템을 개발할 때 도움이되기를 바랍니다.
2 togr로 응답 2013-10-01 10:18:34.
togr Licensed Member 오프라인 등록 : 2011-03-22 글 : 264.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB의 정렬과 관련하여 여기에 시스템 품질 번호 (Van Tharp)의 값에 대한 지침이 있습니다.
SQN 번호는 전체 거래 & 등급으로 해석 될 수 있습니다. 이 데이터는 (& gt; 30 거래까지) 신뢰할만한 것으로 간주되어서는 안됩니다. 각 거래가 정확하도록 중지 가격을 입력해야합니다.
1.6 - 1.9 평균 이하이지만 거래 가능.
3.0 - 5.0 우수.
7.0 이상. 와우 어쩌면 너는 성배를 가졌을거야.
더 자세한 정보는 Van Tharp의 작업을 참조하십시오.
우리가 시스템을 개발할 때 도움이되기를 바랍니다.
전반적으로 잘 작동하지만 때로는 거의 거래를하지 않고 수익을 극대화하고 무한대로 품질 번호를 표시하는 경우가 있습니다.
3 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-01 13:24:32.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
나는 그것을 위해 최소한 30 개의 거래가 있어야한다는 몇 가지 포럼을 읽었습니다.
나는 무한 성을 또한 보았다. 그 결과를 버렸다.
이 통계를 가지고있어 주셔서 감사 드리며, 오래된 로봇을 버리고 새로 출시되었습니다.
4 Popov 제작 : 2013-10-01 16:03:19.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB Pro에서 정렬하는 것이 훨씬 더 좋습니다.
첫 번째는 순익이고 다른 두 가지는 사용자가 선택할 세 가지 기준을 만드는 것으로 생각합니다.
이 프로그램은 수락 기준을 통과 한 모든 전략을 유지하며 세 가지 기준에 따라 분류됩니다.
각 전략에는 정렬 매개 변수의 퍼센트 값을 보여주는 등급이 있습니다. 최고 전략에는 100 %가 있고 하위 매개 변수에는 각각 비례 등급이 적용됩니다.
마지막으로, 총 등급에 따라 전략을 3 가지 등급의 합으로 분류 할 네 번째 항목이 있습니다.
아직이 정렬을 구현하는 방법을 결정하지 않았습니다. 생성기 페이지 나 별도의 탭에있을 수 있으며 생성 된 모든 전략 (다른 생성기)을 비교할 수 있습니다.
5 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-01 17:25:22.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
이러한 결과 중 일부를 내보낼 수 있는지 궁금합니다. 상위 3 ~ 5 개의 결과를 말하면 각 전략의 구성 요소를 검토 할 수 있습니다.
시스템 품질 번호가 가장 가치가 있으며 프로그램에 포함 된 것에 대해 감사드립니다.
6 Popov에 의해 답변 2013-10-01 18:16:34.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
이러한 결과 중 일부가 수출 될 수 있을지 궁금합니다.
전략 기록에 다른 이름으로 저장 버튼을 추가 할 수 있습니다.
이 모든 옵션은 선물 알파 및 베타 버전에서 사용할 수 있으므로 수정할 수 있습니다.
고려해야 할 다른 변종은 클라우드 스토리지에서 전략을 공유 할 수 있다는 것입니다. 그 후 사용자는 수천 개의 생성 된 전략을 정렬 할 수 있습니다.
7 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-01 22:44:50.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
전략은 데이터를 기반으로하며 데이터 및 시장 조건이 바뀌면 전략이 작동하지 않게됩니다. 나는 다운로드 한 전략이 몇 주 이상 동안 많이 사용될 것이라고 확신하지 못합니다.
건물 전략, 소프트웨어 사용 기술 개발은 전략을 저장하는 것보다 더 중요 할 수 있으며이 포럼에서 수행 할 수있는보다 경제적 일 수 있습니다.
전략을 온라인에 저장하는 경우 추가 비용이 될 수 있으므로이를 언급해야합니다.
내 사고의 기본은. & # 039; 이해할 수없는 결과를 제공하는 것보다 소프트웨어 사용 방법을 사람들에게 보여주는 것이 더 낫습니다.
그냥 내 의견.
8 Popov 작성자 : 2013-10-02 09:15:35.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB Pro의 표준 통계에 SQN을 추가했습니다.
SQN은 Generator 및 Optimizer의 Acceptance Criteria에도 추가됩니다.
FSB Pro 공식을 FSB와 비교하여 약간 수정했습니다.
맞춤 계정 통계 파일이 SQN으로 업데이트되었습니다. 현재 FSB Pro : Account Statistics Default를 사용해보십시오.
편집 : 수용 기준에 SQN이 추가되었습니다.
9 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-02 11:34:32.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB Pro는 개발자에게 가장 강력한 도구입니다.
10 Blaiserboy 작성자 : 2013-10-03 21:52:52.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
발전기는 시스템 품질 번호를 기준으로 정렬 할 때 숫자가 갈수록 끝나거나 멈추지 않는 결과로 끝납니다.
모든 결과에서 정지 또는 중단 손실이 발생하도록하기 위해 & # 039; Position of Closing Point & # 039;의 모든 부분을 선택 취소했습니다. 거기에 후행 정지 또는 stoploss가 없었어요.
그리고 그 결과 시스템 품질 번호와 샤프 비율에 좋은 숫자가되었습니다.
나쁜 소식은 내가 그만 두거나 그만두는 비율을 좋아하지 않는다는 것입니다.
좋은 소식은 좋은 비 율을 개발하는 출발점이 있다는 것입니다.
아마 발전기에서 시스템 품질 번호를 제어하는 데 어려움을 겪고있는 누군가를 도울 것입니다.
다른 사람이이 방법을 사용하는 방법에 대한 아이디어가 있다면 제안을 추가하십시오.
11 답글 by mel8331 2014-05-26 14:47:49 (mel8331에 의해 편집 됨 2014-05-26 14:57:46)
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
카프리 카를 인용하면 Max Expectancy에 대한 간단한 정의가 있습니다.
그래서 기대는 무엇입니까?
기대치는 승리 당 이익 비율에 승리율에 손실 당 손실율과 손실률을 곱한 값입니다.
기대는 위험에 처한 모든 달러에 대해 기대할 수있는 것 (승리 또는 손실)을 알려줍니다. 모든 게임의 기대가 유리하기 때문에 카지노는 돈을 벌 수 있습니다. 충분히 오래 플레이하면 잃을 것으로 예상되며, "확률"이 유리하기 때문에 승리 할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 각각 99 달러의 손실 거래를 할 수 있습니다. 따라서 99 달러가 될 것입니다. 그러나 한 번의 상금 500 달러를 얻은 경우, 귀하의 상금 중 하나만이 승자이고 당신의 거래의 99 %가 패자라는 사실에도 불구하고, 순 보수는 401 달러 (500 달러 미만은 99 달러)가됩니다.
다시 카프리 카를 인용하면 시스템 품질 번호에 대한 견적이 있습니다.
모든 시스템을 심각하게 검증하고 최적화하는 유일한 방법은 시스템 품질 번호 (SQN)를 이용하는 것입니다. 주제에 대한 참조를 위해 밴 타프 (Van Tharp)를 언급하도록 조언합니다.
N 개의 거래 (통계적으로 유의하다면 N & gt; 30)의 세트를 가정하면, SQN은 다음과 같이 정의된다 :
SQN = 제곱근 (N) * 평균 (N 이익 및 손실) / Std dev (N 이익 및 손실).
N이 클수록 더 많은 거래 기회가 생깁니다.
평균 P & L이 클수록 분명히 당신이 더 낫습니다.
Std dev (P & amp; L)의 크기가 작을수록 결과가 더 규칙적이며 축소되면 축소됩니다.
여기서 가장 큰 SQN을 최적화하는 경우 사실 N * 평균 P & L의 제품을 최대화하고 동시에 Std 개발 (P & L) 및 축소를 최소화합니다.
이것은 모든 훌륭한 거래자들이 그들의 시스템을 찾고 있어야하는 것과 정확히 같습니다.
SQN에 도착했을 때 이미 계산 된 STD Pro의 SQN 아래에 Std dev (P & amp; L)이 표시되어 더 좋은 정보를 얻을 수 있습니까?
12 Reply by Popov 2014-05-26 16:55:33.
Popov Lead 개발자 오프 라인 : 불가리아 등록 : 2006-11-30 게시물 : 5,561.
Re : 시스템 품질 번호.
SQN에 도착했을 때 이미 계산 된 STD Pro의 SQN 아래에 Std dev (P & amp; L)이 표시되어 더 좋은 정보를 얻을 수 있습니까?
FSB Pro가 맞춤 계정 통계 코드를 지원하므로 매우 쉽게 추가 할 수 있습니다.
P & amp; L의 표준을 전역 변수로 설정하고 정보 패널에 새 레코드를 추가했습니다.
13 대답 by mel8331 2014-05-26 20:35:29.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
감사합니다. 이 정보로 거래에서 사용하기에 더 좋은 전략을 선택할 수 있습니다.
14 대답 by mel8331 2014-05-27 08:09:54.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
SQN에 대한 자세한 설명.
이 기사의 두 번째 부분에서는 최대 잔액의 백분율로 최대 인하 (Drawdown)에 대한 차트와 500 개의 거래 후 터미널 웰스에 대한 또 다른 차트가 있습니다.
FSB Pro가이 기사에 나와있는 두 차트를 생성 할 수 있습니까? 예상 수익을 감당할 수 있도록 시스템에 자금을 할당하는 방법에 대한 정보와 장기적으로 시스템을 교환하는 것이 가치가 있다고 생각합니다. ?
15 대답 mel8331 2014-05-27 08:41:05.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
기사 & quot; 수익성있는 ETF 트레이딩 전략 : 시스템 품질 번호에 대한 고찰 & quot; kansasreflections. wordpress / 2009 / 05 / 18 / profitable-etf-trading-strategies-reflects-on-system-quality-number /
여기에 IITM 시스템 품질 NUmber 아이디어 (SQN)에 대한 필자의 소개가 있습니다. 그것은 내가이 주제에 대해 부잣집을 잡으라고 말한 것입니다.
내 -1R 손실 출구 : 이것은 매우 효과적 인 무역에 대한 단일 무역 결정주기의 결과입니다.
이제 결과의 히스토그램을 "왜곡 (skews)"하고 데이터 세트의 변동성을 증가시켜 SQN을 낮추어 권장 위험을 낮추는 10R의 우승 가능성이 있습니다.
본질적 질문은 다음과 같습니다. 20R은 진입 진입의 결과, 진입 사실, 진로에 관한 의사 결정과 독립적입니다.
무역에서 20R 달성에 아무런 영향력이 없다면 10R 반품에 의해 제안 된 증가 된 변동성이 SQN을 감소시켜야한다는 주장이 보장됩니다.
왜냐하면 시장의 "결정"의 결과 인 상승 변동성은 당신을 놀라게하는 것과 같은 종류의 하향 변동성의 잠재 성을 암시해야하기 때문입니다.
그것은 대리석 게임의 본질입니다. 일단 당신이 그 결과를 순수한 무작위 함수 생성기라는 것을 결정하면.
하지만 3 월 10 일에 SPY에서 세척 패턴을 수행하고 모든 규칙을 따랐으며 연속적인 Washout Cointinuation 패턴의 6 번 반복을 통해 거래를 관리 할 수 있었고 7 번의 순환 결정 결과로 가져올 수 있었다면 10R, 단점이라면 1R 이상 위험에 처하지 않았습니다.
모든 것이 이제 무역 배치를 어떻게 분류하는지에 대한 함수입니다.
당신이 말하면 : 그것은 하나의 에피소드이고, 무역은 10R이고, 10R은 내가 경영 능력을 뛰어 넘는 10R 손실을 겪었 음을 암시합니다. 그렇다면 저는 동의하지 않을 것입니다.
우리가 WO 패턴 시스템을 200 번 거래하고 100 손실이 1R 미만의 평균 손실을 보였고 최악의 손실이 1.4R이었고 나의 거래 관리 기술로 인해 사다리 위로 위험을 적절하게 관리 할 수있었습니다. 단순히 WOC를 1.6R 평균 (6x 1.6R = 10R)의 6 가지 별도 거래로 처리하면 시스템의 품질에 대한 진정한 그림을 얻을 수 있습니다.
StDev로 인한 손실 통계 만 검사하는 Sortino 비율은 손실을 이해하는 올바른 방법이며 계산이 자유롭기 때문에 표준 SQN과 Sortino를 모두 수행하여 손실 패턴을 더 잘 이해하고 위험 정도를 결정해야합니다 에 걸릴.
지금, 만약 내가 10R을 통해 intraday trade management를 얻을 수 있다면, 나를 조심스럽게 조작하고, 위험을 통제하고, 관리가 용이 한 모닝 훅으로 내게 부양하고 나의 트레이드는 하나의 연속적인 에피소드이지만 Inever는 10R 손실을 경험할 수있는 위치에있다. 그러면 그 시스템에 불이익을당하는 멍청이가 될 것입니다.
당신은 정말로 당신의 엣지를 알아야하며, 10R이 어디서 왔는지 그리고 진정으로 10R 손실을 경험할 수 있는지를 결정해야합니다.
당신은 의미를 창조하고, 그것의 위험을 완전히 이해하기 위해서 (당신이 이해할 수있는만큼) 당신의 시스템을 철저히 알아야합니다.
포트홀리로 열 규칙 및 다른 발견 적 방법은 정전, mkts의 불연속과 같은 우리의 통제를 벗어나는 -10Rs로부터 우리를 보호하기 위해 자리를 잡아야하므로 LTCM의 오만한 오류를 범하지 않습니다.
우리는 우리의 응용 프로그램에서 그 근처에 없습니다.
여기서 SQN은 매우 가치가 있습니다 : 기계적 프레임 워크의 견고성을 확인하기 위해 5 개 세트의 기계 규칙이 테스트 중일 때 상인의 재량에 맞지 않습니다.
SQN은 어떤 것을 추구하고, 수정하고, 확장 할 것인지 결정할 수있는 기초를 제공 할 수 있습니다.
당신의 연구가 드러내는 것은 당신이 SQN 수학이 어떻게 작동 하는지를 이해하고 있다는 것입니다.
이것은 좋은 것입니다.
예 : 오늘 아침 세미나에서 GOOG의 트리플 스크린을 살펴 보았습니다. 기계적으로 실행하면 .8R의 승리가 끝나기는했지만 "오픈 리스크"즉 상인 초기 cpaital이 있었고 빨간색이었습니다 닫을 때까지 5 시간 동안.
그것에 상인 품질을 적용함으로써, 우리는 2R iStop을 얻기 위해 진입 타이밍을 설계하고, 첫 번째 거래를 긁어 낸 다음 다음 레그에서 동일한 설정으로 6R을 획득했습니다.
열린 위험은 15 분, 우리가 잃지 않을 때까지 옮겼습니다. 그리고 나서 우리는 5 시간 전에 현금을 내기로 결정할 때까지 녹색으로 4 시간을 보냈습니다.
나는 5R의 승리가 아래쪽의 변동성을 증가시켜 SQN을 낮추는 것으로 해석해서는 안된다는 것을 보증합니다.
이 결론에 도달하면 내 생각으로는 SQN 해석의 열등한 이해가 입증됩니다.
진정한 품질 측정에 포함시킬 수있는 내용 / 포함해야 할 내용을 제안하겠습니다. 열린 위험 금액 x 분.
첫 번째 GOOG 예 : 15 분 적색 모두가 1R 미만이었고 나머지 5R은 모두 녹색이었습니다.
2d GOOG 예 : 1 일 GOOG 예고편은 하루 종일 가장 붉고 하루 종일 통증이 많고 품질이 낮습니다. "빨간색의 시간 영역"을 "녹색의 시간 영역"과 비교하여 각 시스템의 품질을 실제로 이해하십시오.
따라야 할 차트.
최종선 : 당신은 당신의 outsize R가 어디에서 오는지 더 잘 알 것입니다.
당신은 당신의 R 손실에 무자비하게 집중해야 당신이 당신의 아이디어에 대한 mkt 위험을 식별 할 수 있도록 조정해야합니다.
리스크를 관리 할 수있는 잠재력이 높은 R 우승, 즉 뚱뚱한 오른쪽 꼬리를 개방해야합니다.
통계는 나를 넘어선 것이지만 FSB Pro가 발견 된 시스템의 위 기준에 따라 위험에 대해 조언을해야하므로 위험을 줄이고 그 이상을 이해할 수 있다고 생각했습니다.
16 대답 by mel8331 2014-05-28 04:36:47.
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
FSB의 정렬과 관련하여 여기에 시스템 품질 번호 (Van Tharp)의 값에 대한 지침이 있습니다.
SQN 번호는 전체 거래 & 등급으로 해석 될 수 있습니다. 이 데이터는 (& gt; 30 거래까지) 신뢰할만한 것으로 간주되어서는 안됩니다. 각 거래가 정확하도록 중지 가격을 입력해야합니다.
1.6 - 1.9 평균 이하이지만 거래 가능.
3.0 - 5.0 우수.
7.0 이상. 와우 어쩌면 너는 성배를 가졌을거야.
더 자세한 정보는 Van Tharp의 작업을 참조하십시오.
우리가 시스템을 개발할 때 도움이되기를 바랍니다.
점수의 해석은 거래 횟수가 100보다 많거나 같을 때만 유효합니다 (거래일. 공간 / 시스템 + 품질 + 수 + (SQN)).
17 대답 by mel8331 2014-05-30 00:23:55 (mel8331 2014-05-30 00:25:30 편집)
mel8331 면허있는 회원 오프라인 등록 : 2009-12-12 게시물 : 75.
Re : 시스템 품질 번호.
이것은 SQN = 3에 대한 것으로 믿고 64 번째 거래에서는 결과에 큰 변화가있을 것입니다.
나는 시스템 품질 번호가 낮은 FSB가 찾은 전략이 예상 결과가 FSB가 제시 한 것과 크게 다를 수 있기 때문에 너무 오랫동안 미래에 거래 할 것으로 예상 할 수 없다고 생각한다.
또한 결과가 FSB에 표시된 것과 닮았 으면 최신 데이터를 사용해야 함을 의미합니다.
18 Reply by pandapika 2014-08-31 07:58:16.
pandapika 라이센스 멤버 오프라인 등록 : 2013-10-10 글 : 36.
Re : 시스템 품질 번호.
OMG ..이 시스템 품질 번호가 안정적입니까 ?? Coz 나는 SQN & gt; 8 인 3 전략, SQN & gt; 6.
나는 일일 데이터만을 거래하며, 모든 나의 전략은 13 년의 일일 데이터로 200+ 교역을 생산한다.
5 가지 주요 PAIR 사양에 대한 내 시장 도구는 이미 비관적 시나리오 (스프레드, 실제보다 큰 스왑).
이것은 나의 형량 커브입니다.
내 전략이 사실 너무 좋습니까? 파라메터와 TP를 움직여 견고성을 확인한 결과, 입력 매개 변수를 변경할 때 성능이 크게 떨어지는 것 같아요.
나의 제안이있는 제안?
19 Blaiserboy 2014-08-31 16:30:44 답장
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
전략이 신뢰할 수 있는지를 알 수있는 유일한 방법은 광범위한 테스트를 거쳐 앞으로 나아갈 수있는 방법입니다.
번호가 잘 보일 수도 있지만 시스템은 여전히 실패 할 수 있습니다.
예를 들어, 나는 그것이 얻기 전에 90 작은 손실을 견뎌 낼 수있는 스캘핑 시스템을 가지고 있습니다. 숫자는 극악하지만 이윤은 사랑 스럽다.
나는 주식 곡선을 주요 결정 요인으로 보는 경향이 있습니다.
모든 비율은 시장이 새로운면을 던지면 완벽 할 수 있습니다. 거기에 재앙이있을 수 있습니다, 앞으로, 광범위 한 도보 및 라이브 앞으로 테스트 필수적입니다.
아마 숫자를 벤치 마크로만 사용하고 시스템을 분석하기 위해 OOS를 사용하는 walk forward 분석의 철저한 방법을 고안하는 것이 좋습니다.
단지 의견.
여기에 약간의 끔찍한 숫자가있는 시스템이 있습니다.
DaveM-0027.png 45.24kb, 2014-08-31 이후 1 다운로드.
이 게시물의 첨부 파일을 다운로드 할 수있는 권한이 없습니다.
20 푸틴으로 답변 2014-08-31 16:38:51.
footon ◄≡≡≡► 오프라인 등록 : 2009-08-17 글 : 2,326.
Re : 시스템 품질 번호.
. 시장이 새로운 얼굴을 던지면
그 일이 언제 어떻게 이루어지는지를 결정하면 모든 것이 엄청나게 쉬울 것입니다.
21 Reply by kazik1616 2014-09-05 13:40:51.
kazik1616 회원 오프라읶 등록 : 2012-10-11 게시물 : 65.
Re : 시스템 품질 번호.
무료 버전에도 포함됩니까?
22 Blaiserboy의 회신 2014-09-05 14:49:29.
Blaiserboy Junior 파트 타임 오프라인 우주 비행사 생도 오프라인 : Toronto 등록 : 2010-09-06 글 : 2,536.
Re : 시스템 품질 번호.
무료 버전에도 포함됩니까?
시스템 품질 번호는 이미 무료 버전입니다. 많은 개월 동안 계속되었습니다.
& # 039; 생성기 & # 039; & # 039; 정렬 & # 039;에서 볼 수 있습니다.
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